Читать курсовая по финансовому менеджменту, финансовой математике: "Основы практического использования прикладного регрессионного анализа" Страница 4

(Назад) (Cкачать работу)

Анализ случайных процессов может производиться осреднением величин по ансамблю выборочных реализаций или по одной реализации.

Поскольку на практике проверка по ансамблю достаточно длинных выборочных реализаций неосуществима, то для использования тестов проверки стационарности процесса принимается ряд допущений:

а) проверка заключается в исследовании поведения не ансамбля, а его отдельных реализаций; это означает, что доказательство внутренней стационарности отдельных реализаций может служить доказательством стационарности случайного процесса, которому принадлежит эта реализация;

б) для большинства процессов достаточно проверить слабую стационарность, поскольку, во-первых, для эффективного использования спектрального и корреляционного анализа случайных процессов достаточно выполнения условия слабой стационарности, а во-вторых, для реальных процессов обычно слабая стационарность влечет за собой и строгую; если процесс определяется нормальной плотностью, то это доказательство осуществляется автоматически, поскольку все моменты высших порядков полностью определяются средним и автокорреляционной функцией;

в) на практике часто стационарность автокорреляционной функции обеспечивается стационарностью дисперсии.

Учитывая эти допущения, проверку стационарности осуществляют исследованием одной реализации .

Для этого реализация делится на N равных интервалов таких, что её участки в пределах каждого интервала можно считать независимыми. Для всех интервалов вычисляются средние значения и средние значения квадратов, из которых составляются две последовательности и затем их проверяют на наличие тренда. Если известно выборочное распределение, то для проверки можно использовать существующие непараметрические критерии (t-критерий Стьюдента, -критерий Пирсона, F-критерий Фишера), однако в обычной ситуации проверка стационарности осуществляется при высокой неопределенности относительно исследуемого процесса. В этом случае целесообразно использовать непараметрические критерии, например, критерий серий и критерий тренда

Критерий тренда основан на подсчете числа случаев, когда для в последовательности N наблюденных значений величины x.

Такое неравенство называется инверсией, а их число k определяется из соотношения, гдеЧисло инверсий есть также случайная величина со средними дисперсией

. Область принятия гипотезы ограничена интервалом .

Критерий тренда обладает большей мощностью при выявлении монотонного тренда, однако при выявлении колебательного тренда его мощность невелика, в этом случае целесообразнее использовать критерий серий.

Критерии проверки гипотезы стационарности обладают рядом особенностей:

1) Нет необходимости знать ширину полосы частот исследуемых процессов;

2) Не требуется точно знать время осреднения, использованное для вычисления средних и квадратов отклонений от средних;

3) Для проверки не обязательно, чтобы исследуемые процессы были полностью случайными. При изучении процессов может возникнуть случай, когда независимость от времени средних и квадратов не является

Похожие работы