Читать реферат по всему другому: "4. Оценивание параметров структурной модели" Страница 9

(Назад) (Cкачать работу)

y4 — валовой доход за текущий год;

х2 - государственные расходы текущего года.

В этой модели четыре эндогенные переменные у1, у2, у3, у4, причем переменная у4 задана тождеством. Поэтому статистическое решение практически необходимо только для первых трех уравнений системы, которые нужно проверить на идентификацию. Модель содержит две предопределенные переменные — экзогенную х2 и лаговую x1.

При практическом решении задачи на основе статистической информации за ряд лет или по совокупности регионов за один год в уравнениях для эндогенных переменных у1 у2, y3 обычно содержится свободный член A01, A02, A03, значение которого аккумулирует влияние неучтенных в уравнении факторов и не влияет на определение идентифицируемости модели.

Поскольку фактические данные об эндогенных переменных y1 ,y2,y3, могут отличаться от теоретических, постулируемых моделью, принято в модель включать случайную составляющую для каждого уравнения системы, исключив тождества. Случайные составляющие (возмущения) обозначены через е1 е2 и e3. Они не влияют на решение вопроса об идентификации модели.

В рассматриваемой эконометрической модели первое уравнение системы точно идентифицируемо, ибо Н = 3 и D = 2, и выполняется необходимое условие идентификации (D + 1 = Н). Кроме того, выполняется и достаточное условие идентификации, т. е. ранг матрицы равен 3, а определитель ее не равен 0 : detA равен — а31, что видно из следующей таблицы:

Второе уравнение системы так же точно идентифицируемо: H = 2 иD = 1 т. е. счетное правило выполнено: D + 1 = H, выполнено достаточное условие идентификации: ранг матрицы 3 и detA = -b34

Третье уравнение системы также идентифицируемо: H = 2, 0=1, D+ 1 = Н и detA=O, а ранг матрицы А = 3 и detA= 1.

Идентификация уравнений достаточно сложна и не ограничивается только вышеизложенным. На структурные коэффициенты модели могут накладываться и другие ограничения, например, в производственной функции сумма эластичностей может быть равна по предположению 1. Могут накладываться ограничения на дисперсии и ковариации остаточных величин. 4.ОЦЕНИВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СТРУКТУРНОЙ

МОДЕЛИ

Коэффициенты структурной модели могут быть оценены разными способами в зависимости от вида системы одновременных уравнений. Наибольшее распространение в литературе получили следующие методы оценивания коэффициентов структурной модели:

косвенный метод наименьших квадратов (КМНК); двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК); трехшаговый метод наименьших квадратов (ТМНК); метод максимального правдоподобия с полной информацией (ММП7);

• метод

Похожие работы