Читать курсовая по банковскому делу: "Корреляционный анализ в парном трейдинге" Страница 6

(Назад) (Cкачать работу)

Рис. 8. Спред разности

Рис. 9. Спред отношения Любой из графиков можно увеличить до необходимого масштаба.

В качестве примера был составлен список финансовых инструментов машиностроительной индустрии. На представленных рисунках (рис. 6 - рис. 9) изображены графики пары Ford и General Motors.

Понятие «Биржевая Торговля» все больше проникает в повседневную жизнь. Каждый знает, что, не выходя из дома, можно заработать на изменении курсов акций и валюты. Широкую известность получают такие люди, как Джордж Сорос и Уоррен Баффет, которые заработали миллиарды, торгуя на бирже.

В курсовой работе была изучена классификация торговых стратегий по ряду признаков:

по тренду;

по времени;

по зависимости от движения рынка.

Для изучения была выбрана рыночно нейтральная стратегия «парный трейдинг», так как доход при торговле с помощью такой стратегии доход не зависит от общего движения рынка.

Так же были описаны алгоритмы вычисления коэффициентов корреляции r-Спирмена, r-Пирсона, -Кенделла, с помощью которых выявляется наличие связи поведения двух акций.

После изучения теоретического материала разработано приложение, которое по результатам вычисления коэффициента r-Пирсона, обнаруживает пары, пригодные для торговли и наглядно демонстрирует их взаимосвязь.

Выполнив данную работу, можно определить задачу на будущее: изучить другие методы нахождения и анализа взаимосвязи между двумя акциями, а также доработать приложение, которое будет прогнозировать поведение спреда и давать сигнал об открытии и закрытии позиции.

1. Ganapathy Vidyamurthy. Pairs trading: quantitive methods and analysis. Wiley, 2004 - 222 c.

2. Википедия / веб-библиотека - Электрон. дан. - Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/.

. Елисеева И.И. Общая теория статистики /Пятое издание - М.:Финанты и статистика, 2004 - 656 с.

4. Малюгин В.И. Рынок ценных бумаг: количественные методы анализа: Учеб. Пособие. - М.:БГУ, 2001 - 318 с.

. Сидни Коттл Анализ ценных бумаг Грэмма и Додда / пер. с англ. - М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2000 - 704 с.

6. СТАТЬИ ПО ПАРНОМУ ТРЕЙДИНГУ - Электрон. дан. - Режим доступа: http://superscalper.ru/new/stati-po-parnomu-trejdingu.html.

7. Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики /Том 1 - М.:Фазис, 1998 - 489 с.

. Экономический словарь - Электрон. дан. - Режим доступа: http://ekslovar.ru/.

Похожие работы