Читать курсовая по банковскому делу: "Корреляционный анализ в парном трейдинге" Страница 5

(Назад) (Cкачать работу)

Коэффициент корреляции Кенделла вычисляется по формуле: , где- количество инверсий, образованных величинамирасположенными в порядке возрастания . Коэффициентпринимает значения из отрезка . Равенствоуказывает на строгую прямую линейную зависимость, на обратную.

1. Применение возможно при наличии достаточного количества наблюдений для изучения. На практике считается, что число наблюдений должно не менее чем в 5-6 раз превышать число факторов (также встречается рекомендация использовать пропорцию, не менее чем в 10 раз превышающую количество факторов). В случае если число наблюдений превышает количество факторов в десятки раз, в действие вступает закон больших чисел, который обеспечивает взаимопогашение случайных колебаний.

2. Необходимо, чтобы совокупность значений всех факторных и результативного признаков подчинялась многомерному нормальному распределению. В случае если объём совокупности недостаточен для проведения формального тестирования на нормальность распределения, то закон распределения определяется визуально на основе корреляционного поля. Если в расположении точек на этом поле наблюдается линейная тенденция, то можно предположить, что совокупность исходных данных подчиняется нормальному закону распределения.

. Исходная совокупность значений должна быть качественно однородной.

4. Сам по себе факт корреляционной зависимости не даёт основания утверждать, что одна из переменных предшествует или является причиной изменений, или то, что переменные вообще причинно связаны между собой, а не наблюдается действие третьего фактора.

Для разработки приложения воспользуемся высокоуровневым языком программирования Java и интегрированной средой разработки NetBeans.

Назовем приложение «Pairs Trading 1.0».

Программа имеет графический интерфейс с двумя кнопками «Получить данные» и «Выбрать хорошие пары».

Рис. 2. Начальное окно При нажатии на первую, программа проверяет наличие подключения к интернету, если подключение активно, то программа подключается к порталу «http://ichart.yahoo.com» и загружает котировки акций, сформировав запрос по кратким кодам обозначения финансовых инструментов, в противном случае выдает сообщение об отсутствии подключения. Список тикеров заранее составлен пользователем и помещен в файл «currency.txt», который находится в корневом каталоге программы.

Рис. 3. Содержимое файла «currency.txt» При нажатии на вторую - проводит корреляционный анализ, перебирая всевозможные пары. Те пары, коэффициент корреляции r-Пирсона которых имеет высокую силу связи между котировками данной пары, формируют список «хороших» пар.

Рис. 4. Начальный экран после нажатия кнопок «Получить данные» и «Выбрать хорошие пары» Если «хороших» пар не найдено - программа выдает соответствующее сообщение. После формирования списка высококоррелируемых инструментов открывается доступ к чекбоксу, в котором находится список «хороших» пар.

Рис. 5. Содержимое выплывающего списка При нажатии на элемент чекбокса, открывается новое окно, в нем отображены четыре графика.

Рис. 6. Поведение цены в рассматриваемый период

Рис. 7. Графическое

Похожие работы