(Назад)
(Cкачать работу)довірчого інтервалу прогнозу створюється блок проміжних обчислень G2: N16. значення , , обчислюється відповідно в блоках G2: G16, Н2: Н16, І2: І16, а їх суми відповідно у блоці G18: I18.
Значення коефіцієнта детермінації обчислюється у комірці J21 за формулою:
Для визначення адекватності прийнятої економетричної моделі експериментальним даним можна скористатися F - критерієм Фішера, для чого обчислюється розрахункове значеннята визначається табличне (критичне) значення.
Значенняобчислюється в комірці L21 за формулою:
Значення вибирається з таблиці F-розподілу Фішера для ймовірності Р=0,95 і числа ступенів вільності та, де- кількість спостережень, а- кількість факторів. В нашому прикладіівідповідно = дорівнює 4,67 і вводиться в комірку L20. після чого можна зробити висновок про адекватність моделі.
Для адекватної вихідним даним моделі в комірку С17 вводиться прогнозне значення фактора(вибирається довільно), після чого в комірці F17 обчислюється прогнозне значення показника .
У комірці Н21 обчислюється значення середнього квадратичного відхилення оцінки дисперсії випадкової величини
.
З таблиці t - розподілу вибирається значеннядля ймовірності Р=0,95 і числа ступенів вільностіДля нашого прикладувідповіднодорівнює 2,16 і вводиться в комірку І20.
В блоці j2: j16 обчислюється значення та в комірці j17 значення :
,
.
Значення розраховується відповідно у блоках K2: K16, L2: L16. Для визначення оцінки коефіцієнта кореляції будуємо блок М2: М18. У комірку М2 вводиться формула , яка потім копіюється в блок М3: М16. сума блоку М2: М15 розраховується в комірці М18. Значення коефіцієнта кореляції обчислюється у комірці N21 за формулою:
.
Коефіцієнт еластичності для базисних значень та прогнозу обчисляється у блоці N2: N17 за формулою .
Для ілюстрації одержаних результатів розрахунків будуються графіки фактичних значень показника, лінії регресії та її довірчої зони (додаток 2-3). В Excel графіки будуються за допомогою Майстра Діаграм. Спочатку відмічаються в таблиці блоки: B2: B16, F2: F16, K2: K16, L2: L16, в яких містяться необхідні для побудови графіків дані. Потім послідовно в кожному діалоговому вікні Майстра Діаграм задаються параметри діаграми (тип діаграми-графік, вид графіка, назви координатних осей та інші). Готова діаграма розташовується на робочому аркуші з таблицею даних або на окремому аркуші Діаграма. При необхідності редагування діаграми спочатку активізується певний об’єкт діаграми (ряд даних, осі діаграми тощо), після чого за допомогою команд Контекстного меню вносяться необхідні зміни в параметри.
Висновок
Оскільки , то економетричну модельз надійністю Р=0,95 можна вважати адекватною експериментальним даним і на підставі прийнятої моделі можна проводити економічний аналіз та прогнозування.
Коефіцієнт кореляції , що говорить про тісний зв’язок фактора і показника.
Для прогнозу значення факторасереднє значення цього показника з надійністю Р=0,95 буде знаходитись у межах від 23,14 до 3,44.
При зміні фактора на одиницю показник зміниться на 2,62
Значення коефіцієнта еластичності під час зростання фактора від 1 до 15 зменшується у межах від 1,21 до 1,04.
Для прогнозного значення середнє значення коефіцієнта еластичності дорівнює 1,04. Це означає, що при зміні фактора на 1% показник