Читать контрольная по финансовому менеджменту, финансовой математике: "Линейные уравнения парной и множественной регрессии" Страница 7
(Назад)
(Cкачать работу)переменных модели и уровня значимости . Итак, находим, что , .По этим значениям числовой промежуток разбиваем на пять отрезков:,,,,.На основании выполненных расчетов находим, что наблюдаемое значение статистики принадлежит первому интервалу.Вывод: существует отрицательная автокорреляция, то есть гипотеза отклоняется и с вероятностью принимается гипотеза .Следовательно, полученное уравнение регрессии не может быть использовано для прогноза, так как в нем не устранена автокорреляция в остатках, которая может иметь разные причины. Автокорреляция в остатках может означать, что в уравнение не включен какой-либо существенный фактор. Возможно также, что форма связи неточна. Задача № 5
В таблице приводятся данные о динамике выпуска продукции Финляндии (млн. долл.).Таблица №17
Год | Выпускпродукции,yt млн.долл. |
1989 | 23 298 |
1990 | 26 570 |
1991 | 23 080 |
1992 | 29 800 |
1993 | 28 440 |
1994 | 29 658 |
1995 | 39 573 |
1996 | 38 435 |
1997 | 39 002 |
1998 | 39 020 |
1999 | 40 012 |
2000 | 41 005 |
2001 | 39 080 |
2002 | 42 680 |
Задание:
Постройте график временного ряда.Сделайте вывод о присутствии или отсутствии тренда при доверительной вероятности 0,95.Найдите среднее значение, среднеквадратическое отклонение и коэффициенты автокорреляции (для лагов ) заданного ВР.Проведите сглаживание данного ВР методом скользящих средних, используя простую среднюю арифметическую с интервалом сглаживания ;Найдите уравнение тренда ВР , предполагая, что он линейный, и проверьте его значимость на уровне .Дайте точечный и интервальный (с надежностью 0,95) прогнозы индивидуального значения выпуска продукции на 2003 год.
Таблица №18
Год | t | Выпускпродукции,yt млн.долл. |
1989 | 1 | 23 298 |
1990 | 2 | 26 570 |
1991 | 3 | 23 080 |
1992 | 4 | 29 800 |
1993 | 5 | 28 440 |
1994 | 6 | 29 658 |
1995 | 7 | 39 573 |
1996 | 8 | 38 435 |
1997 | 9 | 39 002 |
1998 | 10 | 39 020 |
1999 | 11 | 40 012 |
2000 | 12 | 41 005 |
2001 | 13 | 39 080 |
2002 | 14 | 42 680 |
2. Для обнаружения тенденции в данном ВР воспользуемся критерием "восходящих и нисходящих" серий.Критерий "восходящих и нисходящих" серий1) Для исследуемого ВР определяется последовательность знаков, исходя из условий: (+), если , (-), если .При этом, если последующее наблюдение равно предыдущему, то учитывается только одно наблюдение.2) Подсчитывается число серий . Под серией понимается последовательность подряд расположенных плюсов или минусов, причем один плюс или один минус считается серией.3) Определяется протяженность самой длинной серии .4) Значение находят из следующей таблицы:Таблица №25
Длинаряда, | |||
Значение | 5 | 6 | 7 |
5) Если нарушается хотя бы одно из
Похожие работы
Интересная статья: Основы написания курсовой работы