Читать реферат по финансам, деньгам, кредиту: "Методы формирования инвестиционного портфеля" Страница 1

(Назад) (Cкачать работу)

Содержание Введение

. Теоретические основы финансовых инвестиций

.1 Понятие и формы финансовых инвестиций

.2 Понятие портфеля ценных бумаг и его классификация

.3 Концепция риска и методы его оценки

.4 Методы формирования портфеля ценных бумаг

.5 Стратегии управления портфелем ценных бумаг

. Формирование портфеля финансовых инвестиций и оценка риска и доходности финансовых инвестиций

.1 Оценка риска и доходности финансовых активов

.2 Формирование портфеля ценных бумаг

.3 Формирование оптимальных портфелей для разных инвесторов

. Рекомендации по совершенствованию и повышению эффективности управления финансовыми инвестициями

.1 Проблемы формирования портфеля ценных бумаг и пути их решения

.2 Рекомендации по организации процесса управления инвестиционным портфелем

.3 Рекомендации по расчету оптимального портфеля

Заключение

Список использованных источников

ПриложениеВведение Современный российский рынок ценных бумаг начал развиваться только в начале 90-х гг. толчком к его становлению стал процесс интенсивного акционирования государственных и кооперативных предприятий в ходе их разгосударствления и приватизации. В настоящее время на российском рынке ценных бумаг в основном обращаются акции, облигации и векселя, развивается и рынок производных финансовых инструментов. Наибольшие объемы торгов на российском рынке ценных бумаг приходятся именно на акции корпоративных предприятий.

Инвестиции, по сути, являются одним из основных факторов развития экономики в целом. Ценные бумаги являются важным объектом инвестирования. Как правило, вложения осуществляются не в одну, а в ряд ценных бумаг, который и образует портфель, а подобного рода инвестирование называют портфельным. При анализе эффективности финансовых портфельных инвестиций в большинстве случаев доходы и расходы по ним не могут быть определены однозначно, что существенно затрудняет решение проблемы формирования рациональных инвестиционных стратегий. Существующие теории оптимизации дают возможность описать множество так называемых эффективных портфелей и далее выбрать портфель с максимальным доходом при ограничениях на риск или минимизировать риск портфеля при заданной доходности.

Актуальность исследования заключается в практическом применении современных метрик к составлению и оптимизации портфелей ценных бумаг применительно к российскому рынку, создании инструмента, позволяющего получить объективную информацию о возможностях инвестирования.

Формирование портфеля финансовых инвестиций осуществляется с учетом оценки инвестиционных качеств отдельных финансовых инструментов. В процессе их отбора в формируемый портфель учитываются следующие основные факторы: тип портфеля финансовых инвестиций, формируемый в соответствии с его приоритетной целью; необходимость диверсификации финансовых инструментов портфеля; необходимость обеспечения высокой ликвидности портфеля. Сформированный с учетом изложенных факторов портфель финансовых инвестиций должен быть оценен по соотношению уровня доходности, риска и ликвидности с тем, чтобы убедиться в том, что по своим параметрам он соответствует тому типу портфеля, который определен целями его формирования.

Похожие работы