Читать реферат по всему другому: "Планирование и финансовые решения в рамках плана 16 1 Финансовый анализ и его роль в принятии решений 21" Страница 1

(Назад) (Cкачать работу)

«Фондовый менеджмент в расплывчатых условиях»

Недосекин А.О.

www.lekcii.at.ua

Содержание

Введение 16Глава 1. Фондовый менеджмент как разновидность финансового менеджмента 242.Рис. 1.1. Финансы как кибернетическая система 243.Таблица 1.1. Ключевые различия понятий «план» и «бюджет» 284. 43Глава 2. Оценка инвестиционной привлекательности фондовых активов 49Глава 3. Нечетко-множественный подход к построению эффективных фондовых портфелей 8213.Таблица 3.1. Индексы модельных классов 8814.Решение. Решением задачи нелинейной оптимизации (3.4) является F0 = -0.0022 при 0 = 7.55% годовых, 0 = 2.95% годовых. Зададимся уровнем отсечения F1 = -0.004. В таблицу 3.3 сведены значения критерия правдоподобия, и в ней курсивом выделены значения, удовлетворяющие выбранному нами критерию правдоподобия. 9115.Рис. 3.4. Эффективная граница в виде полосы с линейными границами 9616.Разброс 96Глава 4. Прогнозирование фондовых индексов 10417.Таблица 4.1. Укрупненная классификация фондовых инвестиций 10818.Вес актива в портфеле 10919.Вес актива в портфеле, % 11220.Корпоративные акции 11223.1+ = (1 + )(1+ ),(4.10) 12625.и процесс переходит на фазу 3 – анализ ожидаемой инвестиционной динамики. 12626.Таблица 4.7. Премии за инвестиционный риск по облигациям 12727.USA 12728.Рис. 4.7. Модельный портфель из акций первого и второго эшелонов 13029.Рис. 4.8. Управление фондовым портфелем во времени 13330.Таблица 4.9. Начальные условия прогнозного моделирования 138Глава 5. Программная система оптимизации фондового портфеля 14234.Рис. 5.1. Экран модуля работы с инвестиционными профайлами 144Заключение 149Перечень цитируемых источников 152Приложения 16039.Приложение 1. Основы теории нечетких множеств 16040.П1.1. Носитель 16041.П1.2. Нечеткое множество 16043.П1.3. Функция принадлежности 16044.П1.4. Лингвистическая переменная 16146.П1.5. Операции над нечеткими подмножествами 16247.П1.6. Нечеткие числа и операции над ними 16249.П1.6.1. Трапециевидные (трапезоидные) нечеткие числа 16250.П1.6.2. Треугольные нечеткие числа 16351.П1.6.3. Операции над нечеткими числами 16452.П1.7. Нечеткие последовательности, нечеткие прямоугольные матрицы, нечеткие функции и операции над ними 16653.Рис. П1.4. Нечеткий прогноз продаж 16754.П1.8. Вероятностное распределение с нечеткими параметрами 16755.П1.9. Нечеткие знания 17056.Приложение 2. Справочные материалы для оценки реитинга долговых обязательств субъектов РФ 17357.Таблица П2.1. Рейтинг относительной кредитоспособности субъектов РФ (AK&M) 17358.Табл. П2.2. Финансовые и экономические показатели субъектов РФ по состоянию но 01 января 2002 г. 17559.Табл. П2.3. Кластеризация значений факторов X1 – X11 17660.Табл. П2.4. Веса факторов в итоговой оценке 17661.Табл. П2.5. Результат распознавания уровней факторов 17762.Табл. П2.6. Финансовый, экономический и сводный рейтинги регионов 17863.Рис. П2.1. Гистограммы показателей Х1 – Х6 17964.Рис. П2.2. Гистограммы показателей Х7 – Х11 18065.Рис. П2.3. Гистограммы распределения финансового, экономического и итогового рейтингов регионов 18166.Приложение 3. Справочные материалы для оценки скоринга акций российских эмитентов 18267.Таблица П3.1. Исходные данные по состоянию на 11.02.2002 18268.Таблица П3.2. Классификатция уровней факторов 18869.Окончание таблицы П3.3 19172.Таблица П3.5. Ранжирование факторов ROIC, Liquidity 19473.Окончание таблицы П3.5 19574.Таблица П3.7. Результирующая оценка

Похожие работы