Читать реферат по статистике: "Методы сглаживания и выравнивания динамических рядов" Страница 9
(Назад)
(Cкачать работу)международной валютной бирже (ММВБ). Скользящие средние является инструментами технического анализа, сглаживающими колебания изучаемой величины путем усреднения по некоторому историческому периоду. Служат для выявления трендов. Недостатком скользящих средних является запаздывание усредненных значений по отношению к курсу изучаемой величины Скользящие средние различаются методом усреднения.
Простое скользящее среднее. Simple Moving Average. (SMA). - Взвешенное скользящее среднее. Weighted Moving Average. (WMA) - Экспоненциальное скользящее среднее. Exponential Moving Average(EMA).- Модифицированное экспоненциальное скользящее среднее. Modified Exponential Moving Average. (MЕМА).
В моем примере используется Экспоненциальное скользящее среднее. Exponential Moving Average(EMA).Метод RSI отделяет движение цен вверх от движения цен вниз, по отдельности усредняет их с помощью модифицированного экспоненциального среднего по периоду n, и рассчитывает, какой процент от полного движения составляет движение вверх. Сигнализирует о стремлении рынка к изменению тренда при больших (близких к 100%) или малых (близких к 0%) величинах RSI. Разработчик RSI J.Welles Wilder предлагал использовать в качестве границ 70% и 30%.
Скользящие средние исчисляются как для цен закрытия, так и для максимальных и минимальных цен дня. По средним ценам строится график, при этом дни фиксируются по горизонтальной оси, скользящие средние – по вертикальной оси. В этих же осях отражается график текущих цен.
Если линия текущих цен выше линии средних цен, то рынок повышательный. Если текущие цены два дня подряд ниже средних, то ожидается понижательный рынок. При пересечении линии текущих цен с линией средних цен последует изменение тенденции рынка: при повышательном рынке делается вывод о последующем снижении цен, а при понижательном – о росте цен.
Проиллюстрируем применение метода сглаживания динамических рядов скользящей средней на примере условных данных о ценах закрытия по акции А по дням работы фондовой биржи в апреле:
| Дата | Цена, руб. |
| 01.04.2002 | 78,90 |
| 02.04.2002 | 78,10 |
| 03.04.2002 | 86,00 |
| 04.04.2002 | 97,50 |
| 05.04.2002 | 83,30 |
| 06.04.2002 | 86,00 |
| 07.04.2002 | 90,60 |
| 08.04.2002 | 86,10 |
| 09.04.2002 | 81,30 |
| 10.04.2002 | 105,10 |
| 11.04.2002 | 108,60 |
| 12.04.2002 | 107,90 |
| 13.04.2002 | 106,80 |
| 14.04.2002 | 132,10 |
| 15.04.2002 | 113,00 |
| 16.04.2002 | 111,80 |
| 17.04.2002 | 124,40 |
| 18.04.2002 | 114,10 |
| 19.04.2002 | 108,40 |
| 20.04.2002 | 124,00 |
| 21.04.2002 | 150,70 |
| 22.04.2002 | 149,60 |
| 23.04.2002 | 153,60 |
| 24.04.2002 | 179,40 |
| 25.04.2002 | 153,70 |
| 26.04.2002 | 158,60 |
| 27.04.2002 | 199,20 |
| 28.04.2002 | 164,30 |
| 29.04.2002 | 135,30 |
| 30.04.2002 | 159,30 |
Расчет пятичленной скользящей
Похожие работы
Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы