Читать контрольная по финансовому менеджменту, финансовой математике: "Методи економетрії" Страница 4


назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

змінних Rхх = Х*I Х*

1

0,2393

0,3829

0,8633

0,239

1

0,3291

0,259

0,383

0,3291

1

0,5175

0,863

0,259

0,5175

1

Rхх = Обчислимо Х2 за наступною формулою: Х2=-[n-1-1/6(2m+5)]ln | Rхх |.

    розраховуємо визначник кореляційної матриці скориставшись правилом Сарруса:

|Rхх | =1*1*1*1-0,863*0,3291*0,863*0,3291 = 0,9193.

Знаходимо Х2:

Х2=-[11-1-1/6(2*4+5)]ln | 0,9193|=7,8342*-0,08=-0,63.

З ймовірністю 0,919 можна стверджувати, що між факторними ознаками не існує мультиколінеарності, оскільки Х факт. < Х табл.



Интересная статья: Основы написания курсовой работы