- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- . . .
- последняя »
условия) или общественными (смена правительства). Если явление достаточно часто повторяется, то его естественно описывать в вероятностных терминах. Так, прогноз урожайности зерновых вполне естественно вести в вероятностных терминах. Если событие единично, то вероятностное описание вызывает внутренний протест, поскольку частотная интерпретация вероятности невозможна. Так, для описания неопределенности, связанной с исходами выборов или со сменой правительства, лучше использовать методы теории нечеткости, в частности, интервальной математики (интервал – удобный частный случай описания нечеткого множества). Наконец, если неопределенность связана с активными действиями соперников или партнеров, целесообразно применять методы анализа конфликтных ситуаций, т.е. методы теории игр, прежде всего антагонистических игр, но иногда полезны и более новые методы кооперативных игр, нацеленных на получение устойчивого компромисса.
Иногда под уменьшением риска понимают уменьшение дисперсии случайной величины, поскольку при этом уменьшается неопределенность. В теории принятия решений риск - это плата за принятие решения, отличного от оптимального, он обычно выражается как математическое ожидание. В экономике плата измеряется обычно в денежных единицах, т.е. в виде финансового потока (потока платежей и поступлений) в условиях неопределенности. Критерий Сэвиджа Этот критерий характеризуется крайней осторожной (пессимистической) позицией к возможным потерям из-за отсутствия достоверных сведений о том, какая из ситуаций, влияющих на экономический результат, будет иметь место в конкретном случае. Реализуется применительно к матрице рисков и потерь.
Матрица потерь строится следующим образом:
1.Находим наибольшее значение по каждому случайному событию Qi
2. Выписываем их в качестве утопических точек отдельно
3.Вычитаем из каждой такой утопической точки соответствующие этому случайному события Хi (пример: для Q1: Xy-X1,Xy-X2,Xy-X3.....).
4.Получаем новую матрицу потерь.
В рамках такого подхода функция, задающая семейство «линий уровня» определяется равенством:
F(u,v,......,z)= max(ay-u, ay-v,......, ay-z)
Целевая функция критерия:
Zs=min(Ki), где Ki=max(Lij), Lij=max(Aij)-Ay, где (Lij) – матрица потерь
i – вариант возможного решения ЛПР
j – вариант возможной ситуации
Aij – доход ЛПР, если будет принято решение i, а ситуация сложится j
А = (Aij) – матрица полезностей.
(Lij) – соответствующая матрица рисков или потерь
Критерий Гурвица Критерий Гурвица – это взвешенная позиция “пессимизма-оптимизма”.
При С =1 - критерий Гурвица просто соответствует Максиминному критерию.
Составные критерия принятия решений в условиях неопределенности.
Шаг А: требования к допустимому риску.
Вот на этом шаге уточняется критический уровень дохода(или потерь), приемлемый для ЛПР в конкретной ситуации. За основу бреется опорное значение для выбранного опорного критерия. После задается допустимое для ЛПР максимально возможное отклонение Едоп>0 от опорного значения(в худшую сторону).
Шаг Б: блокировка решений с недопустимом риском.
Вот на этом шаге удаляются из исходной матрицы все решения, который не подходят требованиям ЛПР, которые предъявляются к допустимому риску применительно к анализируемой ситуации.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- . . .
- последняя »
Похожие работы
Тема: Принятие решений в условиях неопределенности |
Предмет/Тип: Менеджмент (Курсовая работа (т)) |
Тема: Принятие решений в условиях неопределенности |
Предмет/Тип: Математика (Реферат) |
Тема: Принятие решений в условиях неопределённости |
Предмет/Тип: Менеджмент (Курсовая работа (т)) |
Тема: Принятие решений в условиях неопределенности 2 |
Предмет/Тип: ТГП (Реферат) |
Тема: Принятие решений в условиях неопределенности |
Предмет/Тип: Математика (Реферат) |
Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы