Читать курсовая по менеджменту: "Исследование проблемы автокорреляции (первого порядка) случайных отклонений с помощью теста Сведа-Эйзенхарта и статистики Дарбина-Уотсона, а также графических методов" Страница 1

(Назад) (Cкачать работу)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Экономический факультет

Кафедра аналитической экономики и эконометрики КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

По теме: Исследование проблемы автокорреляции (первого порядка) случайных отклонений с помощью теста Сведа-Эйзенхарта и статистики Дарбина-Уотсона, а также графических методов Студентки 3 курса А.В. Пашкевич

дневного отделения «Международный менеджмент» Минск, 2013

СодержаниеВведение

1. Теоретическое и статистическое обоснование модели

1.1 Теоретическое описание модели

1.2 Статистическое обоснование модели

2. Построение и анализ эконометрической модели

2.1 Статистическая адекватность и проверка модели на мультиколлинеарность

2.2 Исследование автокорреляции графическим методом

2.3 Исследование автокорреляции с помощью статистики Дарбина-Уотсона

2.4 Исследование автокорреляции с помощью теста Сведа-Эйзенхарта

2.5 Исследование модели с помощью теста Бреуша-Годфри и анализ гетероскедастичности

3. Корректировка автокорреляции случайных отклонений

Заключение

Приложение А

Приложение Б

Приложение В

Приложение Г

Приложение Д

Введение

Данный курсовой проект подразумевает под собой построение экономической модели и, в соответствии с темой, её исследование на автокорреляцию первого порядка и коррекцию на основании полученных данных.

Понятие экономической модели, а именно модели множественной линейной регрессии, возникает тогда, когда мы говорим об воздействии нескольких экзогенных факторов (Х ≥ 2) на эндогенную переменную. Под регрессией понимается функциональная зависимость между объясняющими переменными (Х) и условным математическим ожиданием (средним значением) зависимой переменной которая строится с целью предсказания (прогнозирования) этого среднего значения при фиксированных значениях первых.

Целью курсового проекта является выполнение эконометрического моделирования в соответствии с выбранной темой на основании выбранных данных.

В качестве оцениваемых параметров я использовала оборот розничной торговли в текущих ценах под воздействием средней номинальной заработной платы, инвестиций в основной капитал и импорта товаров и услуг.

Выборку производила по временным поквартальным данным с 2004 по 1ый квартал 2013 года. В качестве исследуемой страны я выбрала Россию.

Соответствующие статистические данные представлены в приложении 1.

Для анализа модели будет использоваться эконометрический пакет Eviews. При помощи теста Сведа-Эйзенхарта, статистики Дарбина-Уотсона и графического метода будут проверены остатки построенной модели на наличие автокорреляции.

Итак, первоначальная модель множественной линейной регрессии переменной Y будет основываться на следующих объясняющих переменных X1, X2, Х3:

X1 - IMPORT, импорт товаров и услуг, млрд. руб

X2 - INVEST, инвестиции в основной капитал, млрд (трлн) руб

Х3 - ZP, средняя номинальная зарплата, руб/месяц

Наша зависимая переменнаяY обозначает:

Y - Rozn, оборот розничной торговли в текущих ценах, млрд.руб

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:

построение исходной модели

оценка общего качества регрессии

анализ

Похожие работы