Читать курсовая по менеджменту: "Исследование проблемы автокорреляции (первого порядка) случайных отклонений с помощью теста Сведа-Эйзенхарта и статистики Дарбина-Уотсона, а также графических методов" Страница 9
(Назад)
(Cкачать работу)Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!
2011Q2
-78.99208067569
-4.67986668396452
2011Q3
99.4412035343648
209.732884427538
2011Q4
-4.67986668396452
-85.6887353493284
2012Q1
209.732884427538
-1.27684826370751
2012Q2
-85.6887353493284
-109.705246550821
2012Q3
-1.27684826370751
247.218429913978
2012Q4
-109.705246550821
29.4677932627301
2013Q1
247.218429913978
-5.70824492311658
Вспомогательные модели регрессии для каждой экзогенной переменной В1.1 - Вспомогательная модель регрессии для IMPORT
В1.2 - Вспомогательная модель регрессии для INVEST
В1.3 - Вспомогательная модель регрессии для ZP
Приложение Г
Проверка автокорреляции в модели при помощи теста Бреуша-Годфри
Приложение Д
Проверка модели на гетероскедастичность с помощью теста Вайта
Похожие работы
Интересная статья: Основы написания курсовой работы