Читать контрольная по финансовому менеджменту, финансовой математике: "Кредиты от коммерческого банка на жилищное строительство" Страница 4
(Назад)
(Cкачать работу)21,25/16 = 1,33%.
Следовательно, условие точности выполнено.
Таблица 5 Промежуточные расчеты для оценки адекватности модели| Квартал, t | Отклонение, E(t) | Точки поворота | E(t)2 | [E(t)-E(t-1)]2 | E(t)∙E(t-1) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | -0,01 | - | 0,00 | - | - |
| 2 | -0,11 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 3 | -0,69 | 1 | 0,48 | 0,33 | 0,08 |
| 4 | 0,56 | 1 | 0,31 | 1,56 | -0,38 |
| 5 | 0,05 | 1 | 0,00 | 0,26 | 0,03 |
| 6 | 0,20 | 0 | 0,04 | 0,02 | 0,01 |
| 7 | 1,06 | 1 | 1,13 | 0,74 | 0,22 |
| 8 | -0,97 | 1 | 0,95 | 4,14 | -1,03 |
| 9 | -0,04 | 0 | 0,00 | 0,87 | 0,04 |
| 10 | 0,32 | 1 | 0,10 | 0,13 | -0,01 |
| 11 | -0,90 | 1 | 0,80 | 1,49 | -0,29 |
| 12 | 0,16 | 0 | 0,02 | 1,11 | -0,14 |
| 13 | 2,12 | 1 | 4,49 | 3,85 | 0,33 |
| 14 | -0,45 | 1 | 0,21 | 6,62 | -0,96 |
| 15 | 0,15 | 1 | 0,02 | 0,36 | -0,07 |
| 16 | -0,56 | - | 0,32 | 0,50 | -0,08 |
| | 0,88 | 10 | 8,88 | 21,98 | -2,27 |
Для того чтобы модель была адекватна исследуемому процессу, ряд остатков E(t) должен обладать свойствами случайности, независимости последовательных уровней, нормальности распределения.
Проверка случайности уровней. Проверку случайности уровней остаточной компоненты (гр. 2 табл. 5) проводим на основе критерия поворотных точек. Для этого каждый уровень ряда E(t) сравниваем с двумя соседними. Если он больше (либо меньше) обоих соседних уровней, то точка считается поворотной и в гр. 3 табл. 5 для этой строки ставится 1, в противном случае в гр. 3 ставится 0. В первой и последней строке гр. 3 табл. 5 ставится прочерк или иной знак, так как у этого уровня нет двух соседних уровней.
Общее число поворотных точек в нашем примере равно р = 10.
Рассчитаем значение q:
.
Функция int означает, что от полученного значения берется только целая часть. При N = 16
.
Если количество поворотных точек р больше q, то условие случайности уровней выполнено. В нашем случае р = 10, q = 6, значит условие случайности уровней ряда остатков выполнено.
Проверка независимости уровней ряда остатков (отсутствия автокорреляции). Проверку проводим двумя методами:
по d-критерию Дарбина-Уотсона; по первому коэффициенту автокорреляции r(1).
1) .
Примечание. В случае если полученное значение больше 2, значит, имеет место отрицательная автокорреляция. В таком случае величину d уточняют, вычитая полученное значение из 4. Находим уточненное значение d`=4-2,47=1,53
Полученное (или уточненное) значение d сравнивают с табличными значениями d1 и d2.
Похожие работы
Интересная статья: Основы написания курсовой работы