Читать контрольная по финансовому менеджменту, финансовой математике: "Кредиты от коммерческого банка на жилищное строительство" Страница 3


назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

t=3:

;

;

;

для t=4:

;

;

; для t=5:

Обратим внимание на то, что здесь и в дальнейшем используются коэффициенты сезонности F(t-L), уточненные в предыдущем году (L=4):

;

;

;

Продолжая аналогично для, t = 6,7,8,…,16 строят модель Хольта-Уинтерса (табл. 4). Максимальное значение t, для которого можно находить коэффициенты модели, равно количеству имеющихся данных по экономическому показателю Y(t). В нашем примере данные приведены за 4 года, то есть за 16 кваралов. Максимальное значение t равно 16.

Таблица 4 Модель Хольта-Уинтерса

t

Y(t)

a(t)

b(t)

F(t)

Yp(t)

Абс.погр.,E(t)

Отн.погр.,%

1

2

3

4

5

6

7

8

0

31,71

0,87

0,7858

1

28,0

32,58

0,87

0,8594

28,01

-0,01

0,02

2

36,0

33,42

0,86

1,0782

36,11

-0,11

0,32

3

43,0

34,11

0,81

1,2661

43,69

-0,69

1,60

4

28,0

35,14

0,87

0,7924

27,44

0,56

1,99

5

31,0

36,03

0,88

0,8600

30,95

0,05

0,16

6

40,0

36,97

0,90

1,0805

39,80

0,20

0,51

7

49,0

38,11

0,97

1,2778

47,94

1,06

2,17

8

30,0

38,72

0,86

19

30,97

-0,97

3,24

9

34,0

39,57

0,86

0,8596

34,04

-0,04

0,11

10

44,0

40,51

0,88

1,0839

43,68

0,32

0,73

11

52,0

41,19

0,82

1,2687

52,90

-0,90

1,73

12

33,0

42,07

0,84

0,7834

32,84

0,16

0,47

13

39,0

43,64

1,06

0,8800

36,88

2,12

5,43

14

48,0

44,58

1,02

1,0796

48,45

-0,45

0,95

15

58,0

45,64

1,03

1,2700

57,85

0,15

0,25

16

36,0

46,45

0,97

0,7783

36,56

-0,56

1,56
Проверка качества модели

Для того чтобы модель была качественной уровни, остаточного ряда E(t) (разности Y(t)-Yp(t) между фактическими и расчетными значениями экономического показателя) должны удовлетворять определенным условиям (точности и адекватности). Для проверки выполнения этих условий составим таблицу 5.

Проверка точности модели

Будем считать, что условие точности выполнено, если относительная погрешность (абсолютное значение отклонения abs{E(t)}, поделенное на фактическое значение Y(t) и выраженное в процентах 100%·abs{E(t)}/Y(t)) в среднем не превышает 5%. Суммарное значение относительных погрешностей (см. гр. 8 табл. 4) составляет 21,25, что дает среднюю величину



Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы