Читать реферат по финансам, деньгам, кредиту: "Оптимизация портфеля ценных бумаг" Страница 30

(Назад) (Cкачать работу)

54. Yu K, Allay A, Yang S, Hand DJ. Kernel quantile based estimation of expected shortfall. The Journal of Risk 2010; 12 (4): 15-32.

55. Zhu SS, Fukushima M. Worst-case conditional value-at-risk with application to robust portfolio management. Operations Research 2009; 57 (5): 1155-68.

. Алексеев В.В., Шоколов В.В., Соложенцев Е.Д. (2006): Логико-вероятностное моделирование портфеля ценных бумаг с использованием копул // Управление финансовыми рисками. № 3. C.272-283.

. Берзон Н.И., Дорошин Д.И. Особенности применения показателей эффективности финансовых инвестиций // Финансы и кредит. 2012 № 4 (494)

. Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг М., Научно-техническое общество имени академика СИ. Вавилова, 2008, - 440 с.

. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов: Учебное пособие - М.: 1 Федеративная Книготорговая Компания, 1998. - 352 с.

. Информационный ресурс Investfunds. Cbonds Group [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://pif. investfunds.ru/quotes/

. Информационный ресурс Сайт Банка России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://cbr.ru/hd_base/default. aspx? prtid=gkoofz_mr&pid=finr&sid=GKO_stavki

. Пеникас Г.И. Модели "копула" в приложении к задачам финансов // Журнал Новой Экономической Ассоциации. - 2010. - № 7. - с.24 - 44

. Фантаццини Д. (2011c). Моделирование многомерных распределений с использованием копула - функций. III. Прикладная эконометрика, 25 (4), 100 - 130.

. Фантаццини Д. (2011a). Моделирование многомерных распределений с использованием копула-функций. I. Прикладная эконометрика, 22 (2), 98 - 134.

. Фантаццини Д. (2011b). Моделирование многомерных распределений с использованием копула - функций. II. Прикладная эконометрика, 23 (3), 98 - 132.

. Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" [Глава III]

. Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. ИНВЕСТИЦИИ: Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 2001. - XII, 1028 с.

Приложение 1: Программный код в среде "Rstudio" #Загрузкаданных(xlsx)

Похожие работы