Читать контрольная по менеджменту: "Свойства эконометрических уравнений" Страница 9

(Назад) (Cкачать работу)

Данный метод называется двушаговым, так как МНК используется два раза:

1. На первом шаге при определении приведенной формы модели и нахождении на ее основе эндогенной переменной.

2. На втором шаге МНК применяется к структурному сверхидентифицируемому уравнению для расчета структурных коэффициентов модели по расчетным значениям эндогенных переменных.

Применение ДМНК рассмотрим на примере.

Пример 25. Имеем следующую модель спроса и предложения.

Где 1. Первое уравнение - функция предложения.

. Второе уравнение - функция спроса.

.Определяемыми внутри модели переменными являются эндогенные взаимозависимые переменные:

· - цена

· - количество товара.

4. Предопределенными переменными являются:

· - доход - экзогенная переменная

· - благосостояние потребителей - экзогенная переменная

· - цена в предыдущий период времени - лаговая эндогенная переменная

.и- структурные параметры модели.

.и- случайные переменные.

За ряд лет имеются данные таблица 5.

Таблица 5

В данном случае функция предложения является сверхидентифицированной, и применение МНК будет являться нарушением предпосылок применения данного метода (это связанно с наличием, в качестве фактора, эндогенной переменной ).

Для расчета применим ДМНК.

шаг.

Составим приведенную форму модели:

Из второго уравнения найдем значения инструментальной переменной

Теперь второе уравнение системы можно записать как

где: - является линейной комбинацией трех предопределенных переменных .

- случайная составляющая, не коррелирует с

Заменим в первом уравнении (сверхидентифицированная функция предложения) , получим:

или

где:

В данном уравнении переменнаяявляется инструментальной переменной, так как обладает ее свойствами, а именно:

· находится в тесной связи с переменной

· не взаимосвязана со случайной составляющей .

2 шаг.

Используя классический МНК определим параметры приведенной модели:

шаг.

Используя второе уравнение приведенной модели,рассчитаем значения , подставляя в него значения , результат занесем в таблицу 33.

шаг.

Использую МНК рассчитаем структурные параметры функции предложения

Таким образом, мы получили первое уравнение системы - сверхидентифицированную функцию предложения:

Второе уравнение системы (функция спроса) является точно идентифицированной, поэтому для расчета эго параметров используем КМНК.

Из второго уравнения приведенной системы

выразим переменную .

Полученное

Похожие работы