Читать контрольная по менеджменту: "Свойства эконометрических уравнений" Страница 2

(Назад) (Cкачать работу)

В приведенной выше структурной системе уравнений переменные выражены не фактической их величиной, а в отклонениях от среднего уровня, то естьэто ,это , поэтому свободный член в уравнениях системы отсутствует.

где:- эндогенные переменные, это зависимые переменные, число которых равно числу уравнений в системе, формируют свое значение внутри модели.

- экзогенные переменные, это предопределенные переменные, формируют свое значение внутри системы, оказывают влияние на эндогенные переменные, но не зависят от них.

В структурной системе одновременных уравнений каждое уравнение системы не может быть рассмотрено отдельно и расчет параметров при помощи традиционного МНК невозможен. Поэтому для определения параметров уравнения структурная форма преобразуется в приведенную форму модели.

Приведенная форма модели - система независимых уравнений, в которой все текущие эндогенные переменные выражены через экзогенные переменные.

Где- коэффициенты приведенной формы модели;

- случайные ошибки приведенной формы модели.

Так как приведенная модель состоит из независимых уравнений, то для расчета параметров используется традиционный МНК. Рассчитав приведенные параметры , затем определяют эндогенные переменные через экзогенные переменные.

Например, имеется структурная модель:

Необходимо данную структурную модель выразить в приведенной форме.

. выразим эндогенную переменнуюиз первого уравнения , как:

. тогда, систему уравнений можно записать как:

. имеем равенство:

. отсюда:

. или:

. выразим :

. обозначим:

. первое уравнение структурной модели предстанет в виде приведенной формы модели:

. выразим переменнуюиз второго уравнения структурной модели , как:

. подставим данное выражение в первое уравнение структурной модели, получим равенство:

. выразим :

. обозначим:

. второе уравнение структурной модели предстанет в виде приведенной формы модели:

. приведенная форма модели будет иметь вид:

3. Проблема идентификации. Необходимое и достаточное условие идентификации Рассчитав параметры приведенной модели можно определить параметры структурной модели, но лишь при условии того, что модель является идентифицируемой.

Все структурные модели могут быть:

1. идентифицируемые модели.

2. неидентифицируемые модели.

. сверхидентифицируемые модели.

Идентифицируемая модель - модель, все уравнения которой точно идентифицируемы.

Идентифицированное уравнение - уравнение, оценки структурных коэффициентов которого, можно однозначно (единственным способом) определить по коэффициентам приведенной модели.

Неидентифицируемая модель - модель, в которую входит хотя бы одно неидентифицируемое уравнение.

Неидентифицируемое уравнение - уравнение, оценки структурных коэффициентов которого, невозможно определить по коэффициентам приведенной модели

Сверхидентифицируемая модель - модель, среди уравнений которой есть хотя бы одно

Похожие работы