Читать диплом по банковскому делу: "Управления кредитным риском на примере ОАО "Сбербанк России"" Страница 4

(Назад) (Cкачать работу)

Также кредитные риски можно разделить на группы по их уровню:

. Допустимый (минимальный) риск - величина потерь равна 0-25% от размера предоставляемого кредита и процентов по нему.

. Средний (повышенный) риск - потери составляют 25-50%.

. Высокий риск - 50-75%.

. Критический (недопустимый) риск - 75-100%.

Как уже отмечалось ранее, кредитный риск, так же как и любой другой финансовый риск, нуждается в правильном и эффективном управлении им. В основе системы управления кредитными рисками лежат поиск и разработка мероприятий по их преодолению или по снижению степени риска, если его невозможно избежать. Под снижением степени риска понимают уменьшение вероятности и объема потерь.

Принципы управления кредитными рисками:

. Осознанность принятия рисков;

. Принцип количественной оценки принимаемых рисков;

. Принцип ограничения величины непредвиденных потерь с заданной вероятностью на определенный срок, покрываемых капиталом;

. Принцип фондирования ожидаемых потерь по кредитному риску за счет рисковых надбавок;

. Принцип постоянного мониторинга принятого кредитного риска и контроля используемых процедур;

. Управляемость принимаемыми рисками;

. Учет финансовой стратегии предприятия при управлении рисками;

. Учет возможности передачи рисков;

. Учет фактора времени;

. Экономичность процесса управления рисками;

. Сопоставимость уровня принимаемых рисков с финансовыми возможностями предприятия.

Процесс управления кредитными рисками начинается с анализа. Он распадается на две составляющие - качественный и количественный анализ Качественный анализ предполагает выявление источников риска, его причин, идентификацию всех возможных рисков и установление потенциальных зон риска. С помощью количественного анализа можно получить числовую оценку риска.

Затем на основе проведенного анализа выбираются методы воздействия на кредитные риски, руководство предприятия принимает соответствующее решение, которое впоследствии реализуется. И конечным этапом является контроль над результатами проведенных мероприятий.

Управление кредитным риском осуществляется на трех уровнях:

. Индивидуальный уровень - анализ, оценка и минимизация кредитного риска по конкретной сделке.

. Агрегированный уровень - разработка критериев, которым должны соответствовать типовые сделки, что позволяет ограничить уровень принимаемого риска.

. Портфельный уровень - оценка совокупного кредитного риска, выработка предложений по установлению ограничений и управленческих решений (как правило, этот уровень соответствует специализированным кредитным организациям).

Что касается индивидуального уровня, то по каждой сделке определяется оценка заемщика с учетом нескольких критериев:

. Финансовое состояние заемщика;

. Состояние выполнения обязательств по кредитным сделкам (погашение основной суммы долга и процентов по нему в соответствии с условиями кредитного договора);

. Обеспеченность кредита;

. Наличие поручителей.

Таким образом, кредитные риски, как важная составляющая финансовых рисков, играют немаловажную роль в хозяйственно-финансовой деятельности предприятия. Их своевременное выявление,

Похожие работы