Читать диплом по банковскому делу: "Управления кредитным риском на примере ОАО "Сбербанк России"" Страница 3

(Назад) (Cкачать работу)

Данный вид риска особенно важен для анализа перед принятием управленческого решения, поскольку данный риск объективен для предприятия-кредитора, ведь оно не может в полной мере влиять на деятельность дебитора.

Классификация кредитных рисков.

По источникам возникновения риски делят на внешние и внутренние.

Внешний кредитный риск - это такой кредитный риск, при котором неплатежеспособность или дефолт заемщика произошли в результате негативного воздействия внешней среды на его деятельность.

Среди них выделяют:

. Страновые риски - риски, обусловленные предоставлением кредитов в конкретной стране.

. Политические риски - риски возникновения политических факторов, которые могут отрицательно сказаться на платежеспособности дебитора. Например, нестабильность политического режима, высокая коррумпированность управляющих структур.

. Макроэкономические риски - обусловлены нестабильностью главных макроэкономических показателей, которые характеризуют общее развитие национального хозяйства страны. Например, валовой национальный продукт, валовой внутренний продукт, национальный доход и другие.

. Инфляционные риски - обусловлены ростом производственных затрат в результате повышения общего уровня цен.

. Отраслевые риски - риски, вызываемые различными особенностями отдельных отраслей хозяйствования. К таковым особенностям относятся циклические колебания, стадии жизненного цикла, венчурные разработки и многие другие.

. Риски законодательных изменений - риски обусловленные возможность изменения отдельных норм законодательства, которые влияют на процесс возврата заемщиком основной суммы долга и процентов по нему. Примером таких законодательных изменений может служить изменение срока исковой давности по взысканию дебиторской задолженности.

. Риски изменения учетной ставки (ставки рефинансирования) Центральным Банком страны.

Внутренний кредитный риск - возникновение неплатежеспособности или дефолта заемщика в связи с проводимой им деятельностью. То есть когда предприятие-заемщик неэффективно управляет имеющимися в его распоряжении ресурсами.

Выделяют следующие разновидности внутренних кредитных рисков:

. Риск эффективности текущей деятельности - возникает в связи с отрицательными результатами хозяйственной и финансовой деятельности предприятия-заемщика.

. Риск ликвидности - неспособность организации отвечать по своим текущим обязательствам.

. Риск отказа от выполнения обязательств - нежелание дебитора возвращать долг, злоупотребление доверием, возможно мошенничество.

. Риск кредитной политики - возникает в связи с неправильным определением приоритетов и направлений кредитной политики, в результате которого величина ожидаемого уровня доходов оказывается меньше произведенных расходов.

. Операционный (селективный) риск - вероятность неправильного определения кредитных возможностей заемщика.

. Риск злоупотреблений кадрами предприятия - недобросовестное отношение сотрудников к выполняемым обязанностям, например, выдача кредита родственникам, знакомым

Похожие работы