Читать контрольная по финансовому менеджменту, финансовой математике: "Эконометрика 3" Страница 3

(Назад) (Cкачать работу)

3. Контрольная задача № 3 Оценки параметров трендовой модели. 3.1. По данным о розничном товарообороте региона нужно

произвести анализ основной тенденции развития товарооборота. Таблица 3

3.2. Решение задачи будем производить методом множественной регрессии с оценкой параметров а0, а1, а2, а3 , так как: во-первых, абсолютный прирост неравномерен по годам; во-вторых, темпы роста также неравны между собой, то есть необходимо оценивать параметры а2 и а3 .

Матрица Х размерами 5×4 и вектор-столбец Y размерами 5×1, будут иметь следующий вид:

( 1 1 1 1 )(1,84E+10 )

( 1 2 4 8 )( 1,89E+10 )

X = ( 1 3 927)Y =( 1, 98E+10)

( 1 4 16 64)(2, 03E+10)

( 1 5 25 125)( 2,11E+10 )

Решение задачи с помощью п риложения EXCEL позволило получить следующие оценки параметров Â и соответственно аппроксимируемые значения Y^:

(а0 )( 1,79E+10 )(1, 838E+10 )

(а1 )( 3,976E+08 )( 1,899E+10 )

 = (а2 ) = ( 8,929E+07 )Y^ = ( 1, 967E+10 )

(а3 )(- 8,333E+06)( 2, 039E+10)

( 2, 108E+10).

Отрицательное значение параметра а3 = - 8,333Е+06 говорит о том, что ускорение (темп роста) замедляется, что качественно можно оценить и из вышеприведенной таблицы. 3.3. Анализ полученной трендовой модели на качество аппроксимации произведем помощью коэффициента детерминации R2 .

Значение коэффициента детерминации R2 = 0,9931 говорит об очень хорошем качестве трендовой модели

yt (млрд.руб) = 17,9 + 0,3976 * t + 0,08929*t2 – 0,008333*t3 . 11

Похожие работы