Читать контрольная по финансовому менеджменту, финансовой математике: "Примеры решения эконометрических заданий" Страница 5

(Назад) (Cкачать работу)

16,240

18,020

18,371

18,334

18,694

18,623

18,330

e(k)

-0,526

0,461

-0,520

0,429

-0,334

-0,394

-0,123

0,770

ek-e(k-1)

-0,987

0,981

-0,949

0,763

0,060

-0,271

-0,893

0,519

ek-e(k-1)^2

0,973

0,962

0,901

0,582

0,004

0,073

0,798

0,269

e(k)^2

0,277

0,212

0,271

0,184

0,112

0,155

0,015

0,593

(e k-e k – 1) 2= 4,562

e k2 = 1,882

Вычислим статистику Дарбина-Уотсона:

DW = Σ (e k-e k – 1)2/ Σ e k2

DW = 2,424

DW > 2

Ответ: т.к. DW > 2, то автокорреляция отрицательная.

Задание 3.2 Задача 1.

Рассчитать выборочное среднее для ряда данных по личным потребительским расходам на косметику (млрд. руб.):

6.3 6.6 6.8 7.0 7.1 7.4 7.9 7.8 7.4

Найти: а

Решение:

Запишем формулу: a=1/N*Σ Nt=1*x (t)Вычислим:

а = 1*(5.9 + 6.3 + 6.6 + 6.8 + 7.0 + 7.1 + 7.4 + 7.9 + 7.8 + 7.4)/10

а = 7,02 (млрд. руб.)

Ответ: 7,02 (млрд. руб.) Задача 2.

Рассчитать выборочную дисперсию по данным задачи 1.

Найти: σ = ?

Решение:

а = 7,02Запишем формулу для вычисления дисперсии: σ2 = 1/N*ΣNt=1 x(t)-aВычислим:

σ = 3,676

Ответ: 3,676 Задача 3.

Найти оценку ковариации для τ = 0,1,2 (используя данные из задачи 1)

∑ τ (0) = 3,676

∑ τ (1) = 2,552

∑ τ (2) = 1,313

ρ(τ) = 1/(N- τ)∑t=1N- τ (x(t)-в)* (x(t+1)-в)

ρ (0) = 0,367

ρ (1) = 0,283

ρ (2) = 0,164

Ответ: 0,367; 0,283; 0,164. Задача 4.

Рассчитать выборочную автокорреляцию для τ = 1,2, используя данные из задачи 1

Найти: r= ? для τ = 1,2

Решение:

Найдем τ = 0,1,2

ρ(0) = 0,367

ρ(1) = 0,283

ρ(2) = 0,164

Рассчитаем выборочную автокорреляцию для τ = 1,2, по формуле:

r(τ) = ρ (τ)/ τ(0)

r(1) = 0,283/0,367

r(1) = 0,771

r(2) = 0,164/0,367

r(2) = 0,446

Ответ: 0,771; 0,446 Задача 5.

Рассчитать выборочную частную автокорреляцию 1-го порядка, используя данные из задачи 1.

Найти: rчастная (2) = ?

Решение:

Найдем выборочную автокорреляцию

r(1) = 0,771

r(2) = 0,446

Рассчитаем выборочную частную автокорреляцию 1-го порядка:

rчастная (2) = r(2) – r2 (1)/ 1 - r2 (1)

rчастная (2) = 0,446 – (0,771)2 / 1 - (0,771)2

rчастная (2) = - 0,365

Ответ: - 0,365 Задача 6.

С

Похожие работы