Читать контрольная по финансовому менеджменту, финансовой математике: "Уравнения линейной регрессии" Страница 3

(Назад) (Cкачать работу)

1,431

1,23

1,760

1,513

27,930

-0,930

0,865

0,034

3

32

23

1,505

1,362

2,050

1,855

33,697

-1,697

2,880

0,053

4

29

17

1,462

1,23

1,798

1,513

27,930

1,070

1,145

0,037

5

45

36

1,653

1,556

2,572

2,421

44,507

0,493

0,243

0,011

6

35

25

1,544

1,398

2,159

1,954

35,488

-0,488

0,238

0,014

7

47

39

1,672

1,591

2,660

2,531

46,775

0,225

0,051

0,005

8

32

20

1,505

1,301

1,958

1,693

30,896

1,104

1,219

0,035

9

22

13

1,342

1,114

1,495

1,241

23,644

-1,644

2,703

0,075

10

24

12

1,380

1,079

1,489

1,164

22,498

1,502

2,256

0,063

∑

336

235

15,127

13,380

20,422

18,192

12,296

0,346

Cредн

33,6

23,5

1,513

1,338

2,042

1,819

Получим

Перейдем к исходным переменным путем потенцирования данного уравнения. Найдем индекс корреляции. , значит, связь между объемом капиталовложений Х и выпуском продукции Y тесная, т.к. .

Индекс детерминации найдем по формуле . Значит, вариация объема выпуска продукции Y на 98,2% объясняется вариацией объема капиталовложений X.

Проверим значимость уравнения на основе F-критерия Фишера. F>Fтабл (436,448>5,32), значит, уравнение статистически значимо.

Оценим точность модели на основе средней относительной ошибки аппроксимации. , значит, расчетные значения ŷ для гиперболической модели отличаются от фактических значений на 3,46%. Модель точная.

8. в) Составим показательную модель, уравнение которой имеет вид: Проведем линеаризацию переменных путем логарифмирования обеих частей уравнения. Табл. 1.6.

Похожие работы