Читать учебное пособие по всему другому: "Методические указания к выполнению контрольных работ для студентов специальности «Финансы и кредит»" Страница 4

(Назад) (Cкачать работу)

А. Банк в Швейцарии установил следующие котировки доллара США к швейцарскому франку USD/CHF 1,2135/1,2165 и евро к доллару EUR/USD 1,1126/1,1116. Рассчитать, какое количество швейцарских франков заплатит клиент при покупке 10 000 евро.

Б. Клиент имеет счет в фунтах стерлингов- GBP, но имеет в наличии швейцарские франки- CHF. Какую сумму фунтов стерлингов получит клиент при обмене в банке 1800 швейцарских франка, если банк котирует:

USD/ CHF 3.1546/3.1589

GBP/USD 1.4552/1.4513

В. Курс доллара к рублю 30,6466 руб. за доллар. Процентные ставки на денежном рынке: 13% годовых по депозитам в российских рублях, 4,3% годовых - в долларах США. Рассчитать точный и приближенный 90- дневный и 30- дневный форвардный курс доллара к рублю.

Г. Курс доллара США к швейцарскому франку

спот USD/CHF 1.6920/1.6950

fwd 3 мес0,0065/0,0055

Опцион на покупку 500 000 долларов США приобретен с выплатой премии равной 0,5%от форвардной цены исполнения.

Составьте сценарий поведения клиента – держателя опциона, если через 3 месяца курс доллара на бирже составит

а. 1,8976/1,8984

б. 1,5835/1,5841

Д. Клиент желает купить у банка гонконгские доллары через 1 мес.17 дней, определите форвардный курс USD/HKD, если спот USD/HKD 7,7598 / 7,7608, форвардные пункты

1 мес. USD/HKD 0,0006/0,0009;

2 мес. USD/HKD 0,0012/0,0017

Е. Клиент продает 5 млн. шведских крон (SEK), а покупает рубли. Банк предлагает следующие котировки.

USD/SEK 1,4880 / 1,4890

USD/RUR 27,2378 / 27,2875.

Определить какую сумму российских рублей купит клиент.

Ё. Экспортеру через 3 мес. требуется продать швейцарские франки 500000 CHF. Рассчитайте форвардный курс продажи швейцарских франков за дол. США и сумму полученных в обмен дол.США через 3 мес. USD/CHF, если спот USD/CHF 2,3549, а процентные ставки по 3-х месячному депозиту USD 7%, СHF 4%.

Ж. Курс доллара США к рублю равен 30,5643. Средние ставки межбанковских 1- месячных депозитов по рублю составляют 2,5%, по долларам США – 1,1%. Рассчитать точные и приближенные форвардные курсы USD/RUR через 1 месяц.

З. Импортер через 3 месяца производит оплату контракта стоимостью 4 897 JPY. Рассчитайте, какую сумму российских рублей потратит импортер для приобретения японских йен, если банк котирует

USD/JPY 105.4/105.8

fwd 3 мес0,6/0,9

USD/RUR 31,4/31,8

fwd 3 мес0,5/0,2

И. Опцион на продажу 1 000 000 американских долларов приобретен с уплатой премии 0,001 швейцарскихфранка за 1 доллар.

спот USD/CHF 2,6920/2,6950

fwd 3 мес0,0068/0,0085

Определить результат сделки, если курс доллара через 6 месяцев на бирже составит

а. 3,2879/3,2885

б. 1,1576/1,1584

К. Фирме в России требуется 100 000 долларов США через 1 месяц. Курс доллара к рублю USD/RUR спот27,4090/ 27,5229

fwd 1 мес.0,50/0,70

Опцион на покупку 100 000 долларов приобретен с выплатой премии 40 копеек за 1 доллар США.

Определить результаты сделки, если курс через 1 месяц составит

а. 34,1/ 34,4

в. 29,8/31,0

Л. Клиент проводит валютную сделку своп «купил-продал» с долларом США (USD) за швейцарские франки .

Определить, каким будет результат свопа с долларом США (прибыль или убыток), если клиент имеет 500 000 USD. Будет ли доход клиента выше, если он положит указанную сумму на долларовый депозит под 5,8%

Похожие работы