Читать статья по эктеории: "Моделирование рисков в коммерческом банке" Страница 1

(Назад) (Cкачать работу)

Моделирование рисков в коммерческом банке

Аркадий Екушов

Одной из задач, стоящих перед специалистами фирм - - разработчиков банковских программ, является создание всеобъемлющей системы оценки и управления рисками в коммерческом банке. Прежде чем проектировать такую систему, желательно создать ее логическую модель - - модель банковских рисков (МБР). Ее построению и посвящена настоящая статья.

Формализация рисков

Прежде чем приступить к построению МБР, уточним следующие вопросы и понятия:

что такое риск в коммерческом банке и каковы его разновидности;

как измерять (оценивать) риск;

что значит управлять риском и какие при этом могут возникнуть проблемы.

Разновидности рисков

Риск - - это возможность нежелательного события. Следует отличать плохие события от событий, лишь при некоторых обстоятельствах приводящих к плохому результату (причинных событий). Первые всегда являются нежелательными для рассматриваемого объекта. Вторые сами по себе не являются негативными и не обязательно влекут за собой плохие последствия.

Исходя из этих определений рассмотрение рисков в коммерческом банке начнем с вопроса: что для банка плохо всегда? Для него всегда нежелательны три вещи:

незапланированный отток депозитов и/или клиентов;

уменьшение чистой прибыли;

снижение рыночной стоимости банка как фирмы.

Теоретически эти события независимы, т. е. каждое из них может возникнуть при отсутствии других и, приняв широкие масштабы, привести к ликвидации банка. На практике одно событие влечет за собой другое и, прежде чем банк обанкротится, успеют проявиться все три.

Итак, на самом верхнем уровне абстракции существуют три вида рисков - - по одному для каждого плохого события. Однако для построения МБР такой простой классификации недостаточно - - ее нужно детализировать. При этом желательно придерживаться общеупотребительной терминологии и способов классификации рисков (общепринятой классификации рисков пока нет, но определения некоторых их видов в литературе уже устоялись).

Говоря о видах банковского риска, почти всегда имеют в виду причинные события и используют семантическую конструкцию . Например, процентный риск - - это риск изменения процентных ставок, кредитный - - это риск задержки платежей или даже полного невозврата кредитов.

Итак, риски обычно классифицируются по разновидностям причинных событий. Перечислим некоторые виды рисков:

задержка платежей или невозврат по активам;

изменение валютных курсов;

изменение процентных ставок;

нехватка ликвидности;

нехватка наличности;

изменение цен на корпоративные акции;

возникновение требований по внебалансовым обязательствам;

падение спроса на кредиты и услуги;

развитие альтернативных способов вложения;

ухудшение репутации банка;

технологические ошибки и мошенничество;

изменение нормативной базы, налогов и тарифов;

изменение условий деятельности за рубежом,

переход на новую АБС.

Измерение риска

Любое плохое или причинное событие характеризуется масштабом соответствующих ему изменений. Например, плохое событие отток клиентов и/или депозитов характеризуется числом потерянных клиентов, суммой изъятых депозитов и т. п.

Похожие работы