Читать реферат по финансам, деньгам, кредиту: "Методы формирования инвестиционного портфеля" Страница 34

(Назад) (Cкачать работу)

В результате расчетов с использованием надстройки "Поиск решения" установлено, что за счет дополнительной диверсификации портфеля можно при неизменном значении доходности снизить его риск, а при неизменной величине риска повысить доходность портфеля. Было установлено, что при заданном риске портфеля Vp = 0,0022, доходность портфеля может быть повышена до 3,2.% При этом структура портфеля должна быть следующей: акции Лукойла - 0%, акции Сбербанка - 56,6%, акции Газпрома - 0%, акции Норильского никеля - 12,41%, акции МТС - 22,22%, акции Второй генерирующей компании - 8,76%. А при заданной доходности портфеля на уровне Е=3% в месяц риск портфеля может быть снижен до Vp =0,0020. При этом структура портфеля должна быть следующей: акции Лукойла - 0%, акции Сбербанка - 52,51%, акции Газпрома - 0%, акции Норильского никеля - 14,03%, акции МТС - 25,48%, акции Второй генерирующей компании - 7,98%. Список использованных источников 1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 23.05.2016).

2 Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений".

Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О рынке ценных бумаг" (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.02.2016).

4 Аскинадзи В.М. Портфельные инвестиции / В.М. Аскинадзи, В.Ф. Максимова - М.: Московская финансовая промышленная академия, 2011. - 62с.

5 Бердникова Д.В. Рынок ценных бумаг: прошлое, настоящее, будущее / Т.Б. Бердникова. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 395с.

Берзон Н.И., Дорошин Д.И. Особенности применения показателей эффективности финансовых инвестиций / Финансы и кредит, 2012. - № 14. - 33c.

Бирюкова О.В. Экономическая сущность и финансово-экономическое содержание инвестиций / Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2014. № 10 122 c.

Блэк Дж. Экономика. Толковый словарь. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 600с.

Бородин Д.В. Современные методы анализа и прогнозирования временных рядов цен акций / Д.В. Бородин. - М.: МАКС Пресс, 2010. - 31с.

10 Бронштейн Е.М., Юмагулов Д.Т. Функциональные моментные стратегии инвестирования в российские ценные бумаги / Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление, 2013. - № 1. - 166 c.

11 Буренин Д.В. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов / А.Н. Буренин. - 3-е изд., доп. - М.: Науч. техн. о-во им. С.И. Вавилова, 2009. - 418с.

12 Буркальцева Д.Д., Ногас И.Л. Формирование портфеля финансовых инвестиций на принципах современной портфельной теории / Друкеровский вестник, 2016. - № 1 (9). - 105 c.

13 Власов В.С. Оптимизация портфеля ценных бумаг . - М, 2009.

14 Воронова Н.В. Оценка уровня доходности и риска портфеля ценных бумаг в коммерческом банке в целях его оптимизации / Финансы и кредит, 2012. - № 27 (507).- 45 c.

Газетова М.А. Особенности формирования инвестиционного портфеля ценных бумаг для отдельных предприятий / Вестник Тульского филиала Финуниверсета, 2015. - № 1. - 220 c.

16 Еременко О.В. Управление финансовыми инвестициями / Актуальные проблемы социально-гуманитарного и научно-технического знания, 2014. № 1, 36 c.

Звягин Л.С. Практическое финансовое

Похожие работы