Читать реферат по банковскому делу: "Способы осуществления торговли на рынке ценных бумаг" Страница 1

(Назад) (Cкачать работу)

СодержаниеВведение

. Теоретические аспекты моделирования

.1 Производные финансовые инструменты

.1.1 Фьючерсы

.1.2 Опционы

.2 Математические модели принятия решений

.3 Портфельные инвестиции

. Построение инвестиционных моделей

.1 Торговля опционами

.2 Математическая модель

.3 Портфель активов

Заключение

Список литературы Введение Тема исследования моделей финансовых инвестиций обрела свою актуальность еще с появлением первых бирж. Уже тогда люди пытались оценить динамику движения рыночных котировок (стоимости товаров) и заработать на своих подходах («алгоритмах», «моделях») к осуществлению торговли.

С годами количество инструментов и объемы торгов стремительно росли. Доступ к биржевым площадкам становился все более и более свободным. Данные о динамике котировок появились в открытом доступе. Все это неуклонно увеличивало актуальность темы.

Что касается российских реалий, несмотря на то, что первые биржи появились еще в 1703 году (указом Петра I), они не всегда функционировали с того времени (постоянно закрывались и открывались). Возрождение биржи в нашей стране началось в 1990г. В настоящее время, несмотря на то, что отечественная биржа сильно отстает от лидирующих мировых площадок, она постоянно развивается и с годами предоставляет инвесторам и спекулянтам все больше и больше возможностей для осуществления торгов. Таким образом, уже сейчас можно смело говорить об актуальности темы «исследование моделей финансовых инвестиций на российском рынке». И очевидно, что с годами актуальность будет только расти.

Целью данной работы является получение выводов об эффективности применения различных моделей при торговле инструментами российского рынка.

Для достижения данной цели, в процессе написания работы решался ряд задач. Во-первых, требовалось рассмотреть теоретические аспекты моделирования (в т.ч. получить глубокое понимание инструментов осуществления торговли). Во-вторых, было необходимо построить сами модели и протестировать их на различных промежутках времени и с использованием отличных друг от друга инструментов. Ну и наконец, нужно было консолидировать полученные данные, для того чтобыполучить выводы о целесообразности применения той или иной модели в зависимости от текущей ситуации.

Следуя логике поставленных задач, работа включила в себя три основные части:

. Теоретическая;

. Практическая;

. И финальная часть, в которой сформулированы выводы о проделанной работе. 1. Теоретические аспекты моделирования Существует множество инструментов и способов осуществления торговли. Некоторые предпочитают использовать производные финансовые инструменты; другие торгует спот - котировками акций. Кто-то использует математические модели для определения инструмента и позиции по сделке;кто-то вкладывает средства в портфели ценных бумаг.

Говорить о том, что один инвестор прав в выборе инструментов и способов торговли, а другой нет, было бы не правильно. Каждый преследует свои определенные цели, в связи с чем нет какого-то единого метода, «идеально» подходящего для любого инвестора/ спекулянта. Можно говорить лишь о том, что систематичное осуществление торговли, следование конкретной стратегии способны привести к лучшему результату, нежели

Похожие работы