Читать реферат по математике: "Практическая работа по Эконометрике" Страница 24

(Назад) (Cкачать работу)

LKOH

Y

1685,25

1567,26

1609,90

лин

1612,62

1527,08

1580,07

степ

1578,11

1565,48

1573,42

пок

1579,56

1563,66

1573,49

гип

1578,73

1568,88

1575,18

SBERG

Y

82,5370

72,7674

80,5776

лин

75,4890

69,9581

73,3843

степ

71,9416

74,1450

72,7501

пок

71,9835

74,1012

72,7821

гип

71,9537

74,2901

72,7959

TATN

Y

144,85

138,42

144,76

лин

136,33

129,49

133,73

степ

133,17

133,07

133,13

пок

133,286

132,93

133,15

гип

133,166

133,38

133,24

GAZP

Y

160,15

146,07

157,17

лин

162,24

154,55

159,32

степ

157,571

160,12

158,51

пок

157,633

160,05

158,55

гип

157,559

160,29

158,55

По визуальной оценке прогноз достаточно неточен и отражает лишь прямую/обратную зависимость показателей от индекса РТС с большой погрешностью. Также проблематично определить модель, лучшим образом подходящую для прогнозных целей.

Выводы:

После проведенной работы затруднительно определить наиболее удачную модель для прогноза: все модели имеют массу недостатков.

Для компании «ОАО РусГидро» все модели подходят лучшим образом, чем для остальных организаций, но лишь из-за специфики начальных данных (более низкая цена за акцию, меньший разброс).

Сложности анализа, скорее всего, связаны с неверным выбором экзогенных переменных: индекс РТС сам зависит от многих компаний, в том числе и от рассматриваемых – а также с очень широким спектром определяющих факторов, влияющих на цены акций (в том числе день недели, сезон, фундаментальные факторы).

Модели были получены на основе данных за полтора месяца, поэтому не могут отражать долгосрочных тенденций.

Июню и июлю 2010 года на фондовых рынках была присуща ситуация неопределённости, подверженности колебаний моментным настроениям, что вообще затрудняло всяческий анализ и прогноз ситуации.

Таким образом, в ходе работы по моделированию средневзвешенной цены на акции пяти компаний было доказано, что при данной выборке и при данном подходе невозможно адекватно оценить ситуацию и правильно её спрогнозировать.

Бывшев В.А, Введение в эконометрию: Учебное пособие. Ч. 2. – М.: Финансовая академия, 2003Бывшев В.А. Эконометрика: учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2008Фондовая биржа РТС [http://www.rts.ru]

Похожие работы