Читать реферат по математике: "Практическая работа по Эконометрике" Страница 1

(Назад) (Cкачать работу)

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение

высшего профессионального образования

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

Кафедра «Математическое моделирование экономических процессов»

ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТАпо эконометрике

Выполнил:

студент группы РЦБ 3-2 Власов Кирилл

______________________.

Научный руководитель:

к.т.н., профессор Невежин В.П

______________________.

Дата: « ___ » ____________ 2010 г.

Москва 2010

I.Введение – задание 13II.Формулы расчетов 16III.Исходные данные 19IV.Модели 211.Линейная модель 21a)ОАО «РусГидро» (полный анализ) 21b)ОАО «ЛУКОЙЛ» (результаты исследования) 24c)ОАО «Сбербанк» (результаты исследования) 25d)ОАО «Татнефть» (результаты исследования) 25e)ОАО «Газпром» (результаты исследования) 262.Степенная модель 28a)ОАО «ЛУКОЙЛ» (полный анализ) 28b)ОАО «РусГидро» (результаты исследования) 31c)ОАО «Сбербанк» (результаты исследования) 32d)ОАО «Татнефть» (результаты исследования) 32e)ОАО «Газпром» (результаты исследования) 333.Показательная модель 35a)ОАО «Сбербанк России» (полный анализ) 35b)ОАО «РусГидро» (результаты исследования) 38c)ОАО «ЛУКОЙЛ» (результаты исследования) 39d)ОАО «Татнефть» (результаты исследования) 39e)ОАО «Газпром» (результаты исследования) 404.Модель равносторонняя гипербола 42a)ОАО «Татнефть» (Полный анализ) 42b)ОАО «РусГидро» (результаты исследования) 45c)ОАО «ЛУКОЙЛ» (результаты исследования) 46d)ОАО «Сбербанк» (результаты исследования) 46e)ОАО «Газпром» (результаты исследования) 47V.Портфель 49VI.Прогноз 52VII.Выводы: 54СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 55

Введение – задание

Одним из основных механизмов для привлечения и перераспределения капиталов является фондовый рынок, где происходит купля-продажа ценных бумаг.

За последние десятилетия в структуре мирового фондового рынка произошли большие изменения. Неизмеримо увеличились разнообразие его инструментов и усложнилась институциональная структура.

Закончилась эпоха абсолютного господства на мировых фондовых рынках десятка ведущих промышленно развитых стран. Начиная с 1980 года неуклонно возрастает удельный вес формирующихся, развивающихся фондовых рынков, к которым относится и Российский фондовый рынок.

Отечественный рынок ценных бумаг, характеризующийся интенсивным ростом количества находящихся в обращении ценных бумаг и объемов торгов, стал важной и неотъемлемой частью экономической жизни нашей страны, что обусловило включение России в систему мирового финансового рынка, присвоение стране международных кредитных рейтингов.

В своей практической деятельности современный трейдер не может обойтись без применения математических методов. Эконометрический анализ позволяет ему определить объекты для инвестирования с целью максимизации доходности своих средств.

Данная работа посвящена исследованию выбора модели, которая лучше всего бы описывала колебания цен акций в зависимости от индекса РТС, и алгоритма построения оптимального портфеля этих ценных бумаг.

В качестве них выбраны котирующиеся на бирже РТС акции пяти

Похожие работы