- 1
- 2
- 3
- . . .
- последняя »
93
ВведениеАктуальность темы дипломной работы связана с нестабильным состоянием международных финансовых рынков, неполнотой исследований в данной области, открывающимися возможностями для использования методов оценки инвестиционных рисков в российской экономике.
В частности, актуальность финансового управления рисками на международных рынках связана с тем, что риски увеличиваются, произошла их глобализация, сократились ценовые спрэды при том, что увеличилась волатильность валют, процентных ставок, курсов ценных бумаг и цен на сырьевые товары. В целом, финансовые рынки стали более нестабильными, сложными и рискованными.
Риск является оценкой потенциальных (максимально возможных) потерь, которые может понести банк, страховая компания, пенсионный фонд или паевой фонд, осуществляющие определенную финансовую деятельность. Для институционального инвестора в целом эти максимально возможные потери не должны превышать определённой величины. В противном случае существует вероятность возникновения финансовой неустойчивости. Как сделать так, чтобы этого не произошло? Необходима система управления рисками. Значимость управления риском заключается в возможности, во-первых, прогнозировать в определенной степени наступление рискового события, во-вторых, заблаговременно принимать необходимые меры к снижению размера возможных неблагоприятных последствий. Для того чтобы управлять риском, необходимо иметь его количественную оценку, т.е. уметь измерять вероятность наступления неблагоприятных событий и величину потерь сопутствующих им.
Коммерческие банки сталкиваются в своей повседневной деятельности с большим количеством различного рода рисков (кредитные, валютные, ценовые). Они должны иметь эффективные методы по оценке рисков для ежедневного мониторинга всех видов риска, как по отдельности, так и в совокупности для всего портфеля банка.
Российская экономика является переходной, сочетающей в себе черты открытой рыночной и административной систем. Процесс реформ оказался связан с крупнейшими макроэкономическими проблемами: инфляция, инвестиционный кризис, бюджетный дефицит, быстро растущий государственный долг, демонетизация экономики, высокие риски и нестабильность. Поэтому модели, используемые при оценке рисков, которые возникали на российском финансовом рынке, позволили банкам и предприятиям сглаживать негативные последствия таких экономических тенденций. В этой связи особую актуальность приобретает изучение зарубежного опыта.
Целью дипломной работы являются обобщение и анализ моделей оценки инвестиционных рисков, изучение теоретической концепции и методологии управления рисков для использования в банковской практике.
Для реализации поставленной цели в дипломной работе будут решены следующие задачи:
изучение основных видов инвестиционных рисков и их классификации в инвестиционном анализе анализ классических методов оценки риска исследование VaR моделей в оценке инвестиционных рисков,разработка методологии управления рисками финансовых активов для применения в российской банковской практикерассмотрение метода по страхованию рисков с помощью хеджирования позиций.
1. Инвестиционные риски
1.1. Понятие
- 1
- 2
- 3
- . . .
- последняя »
Похожие работы
Тема: Управление инвестиционными рисками |
Предмет/Тип: Инвестиции (Диплом) |
Тема: Управление инвестиционными рисками |
Предмет/Тип: Эктеория (Реферат) |
Тема: Управление инвестиционными рисками предприятия |
Предмет/Тип: Финансы, деньги, кредит (Курсовая работа (т)) |
Тема: Управление инвестиционными рисками на предприятии |
Предмет/Тип: Финансы, деньги, кредит (Диплом) |
Тема: Методические указания по управлению инвестиционными рисками |
Предмет/Тип: Эктеория (Реферат) |
Интересная статья: Основы написания курсовой работы