Читать реферат по всему другому: "Корреляционный анализ" Страница 2


назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

коэффициента корреляции

Так как коэффициент корреляции находится в диапазоне от 0,9 и более, то связь между потребительскими расходами и среднемесячной номинальной начисленной заработной платы весьма тесная.

Коэффициент корреляции является статистически значимым с вероятностью 95% можно утверждать, что он находится в диапазоне от 0,81 до 1.

Задание 2

Таблица 3

Исходные данные

№ п/п

Чистый доход, млрд долл. США, у

Рыночная капитализация компании, млрд долл. США, х4

1

0,9

40,9

2

1,7

40,5

3

0,7

38,9

4

1,7

38,5

5

2,6

37,3

6

1,3

26,5

7

4,1

37

8

1,6

36,8

9

6,9

36,3

10

0,4

35,3

11

1,3

35,3

12

1,9

35

13

1,9

26,2

14

1,4

33,1

15

0,4

32,7

16

0,8

32,1

17

1,8

30,5

18

0,9

29,8

19

1,1

25,4

20

1,9

29,3

21

-0,9

29,2

22

1,3

29,2

23

2

29,1

24

0,6

27,9

25

0,7

27,2

По исходным данным выполнить регрессионный анализ:

      Рассчитать параметры уравнения линейной парной регрессии; Дать с помощью общего (среднего) коэффициента эластичности сравнительную оценку силы связи фактора с результатом; Оценить качество уравнения с помощью средней ошибки аппроксимации. Оценить статистическую надежность результатов регрессионного моделирования с помощью критерия Стъюдента и F-критерия Фишера. Сделать итоговые выводы.

Решение 1. Расчет параметров уравнения линейной парной регрессии

Линейная модель:

Расчеты для определения параметров модели произведены в Microsoft Exel.

Рис. 2.1. Результаты регрессионного анализа В результате расчетов получаем уравнение регрессии: При росте рыночной капитализации компании на 1 млр. руб. чистый доход возрастает на 0,0818 млрд. руб.

2. Расчет общего (среднего) коэффициента эластичности

Коэффициент эластичности будем находить по следующей формуле:

Э=1,72 показывает, что чистый доход возрастает на 1,72% при росте рыночной капитализации компании на 1%.

3. Оценка качества уравнения с помощью средней ошибки аппроксимации

Средняя ошибка аппроксимации находится как средняя арифметическая простая из индивидуальных ошибок по формуле:

Расчетные значения в среднем отличаются от фактических на 59%. Так как средняя ошибка аппроксимации превышает 10%, то полученную модель нельзя считать точной.

4. Оценить статистическую надежность результатов регрессионного моделирования с помощью критерия Стъюдента и F-критерия Фишера

Так как значение коэффициента корреляции до 0,3 , то связь между чистым доходом и рыночной капитализацией компании слабая.

Оценку



Интересная статья: Основы написания курсовой работы