Читать реферат по эконометрике: "Теория экономического прогнозирования" Страница 14

(Назад) (Cкачать работу)

временного ряда. В экономике часто роль детерминированной составляющей играет результирующий показатель, например, объем производства, обусловлен­ный общей тенденцией экономического роста, темпами и объемами инно­ваций, затратами ресурсов. На этот результат, кроме экономических фак­торов, могут оказывать долговременное влияние также некоторые природ­ные факторы. Случайная составляющая аккумулирует влияние множества не включенных в детерминированную составляющую факторов, каждый из которых отдельно оказывает незначительное влияние на результат. Многие исследователи [10,21,26,32] при анализе динамических ря­дов выделяют следующие четыре основные составляющие: • долговременную эволюторно изменяющуюся составляющую, кото­рая является результатом действия факторов, приводящих к постепенному изменению данного экономического показателя. Так, в результате научно-технического прогресса, совершенствования организации и управления производством относительные показатели результативности и эффектив­ности производства растут, а удельные расходы ресурсов на единицу по­лезного эффекта снижаются; • долговременные циклические колебания проявляются на протяже­нии длительного времени в результате действия факторов, обладающих большими последствиями, либо циклически изменяющихся во времени (кризисы перепроизводства, периодические природные явления); • кратковременные циклические колебания (сезонная составляющая) показывают колебания факторов в зависимости от времен года (продук­тивность сельского хозяйства, сезонные колебания розничного товарообо­рота); • случайная составляющая образуется в результате суперпозиции большого числа внешних факторов, не участвующих в формировании детерминированной составляющей и оказывающих незначительное влияние на изменение значений показателей. Для выявления типа инерционности необходимо проверить зависи­мость показателей от временного фактора. Для этой цели, в частности, можно порекомендовать метод, разработанный Ф.Фостером и А.Стюартом, предложившими по данным исследуемого ряда определять величины и, к I путем последовательного сравнения уровней ряда динамики [39]:

1, если уt – max из всех yt-1, yt-2, yt-n;

u

0, в остальных случаях

t=

1, если уt – min из всех yt-1, yt-2, yt-n;

l

0, в остальных случаях

t =Далее определяется две простые характеристики s и d: s=∑st,(1.10) d=∑dt,(1.11) где: st = ut+lt,и dt=ut-lt,(1.12) Суммирование в формулах (1.10) и (1.11) производится по всем чле­нам ряда. Полученные показатели s и d используются для проверки гипо­тезы об отсутствии тенденции (s - б средней, d - в дисперсии) в динамике исследуемого экономического показателя. Проверку гипотезы проводят, применяя t-критерий Стьюдента, то есть определяя: tн=(d-0)/(σ1),(1.13) tн=(s-µ)/( σ2),(1.14) где µ — математическое ожидание величины s; σ - средние квадратические 0, изменения величин s и d. Значения, µ, σ1 и σ2 табулированы. Если tн ≥ tкр то гипотеза о нали­чии тенденции отвергается, tкр находят по таблицам критических точек распределения Стьюдента в зависимости от уровня значимости гипотезы а (обычно выбирается на уровне 0,05) и числа степеней свободы k: k = n – 1,(1.15) где n — число уровней ряда. Если же tn