- 1
- 2
- 3
- . . .
- последняя »
Кластерный анализ Государственный университет Высшая Школа Экономики Реферат
по курсу «Управление инвестиционным портфелем»
на тему: Кластерный анализв портфельном инвестировании Выполнила Величко Оксанагруппа 612 Москва 2003
СодержаниеВведение 41. Понятие кластерного анализа 52. Кластерный анализ в портфельном инвестировании 63. Алгоритм оптимизации портфеля с применением кластерного анализа 114. Кластеризация «голубых фишек» российского фондового рынка 16Заключение 18Список литературы 19
ВведениеОгромное множество инвестиционных инструментов, предоставляемых современным финансовым рынком, заставляет корпоративных инвесторов с каждым днем анализировать все большее количество финансовой информации. Подчас успех инвестирования зависит от объема анализируемых финансовых данных, времени, затраченного на анализ, и вида, в котором представлены результаты. Больше, быстрее, удобнее - вот основные требования, предъявляемые постоянно меняющимся финансовым рынком к методам анализа финансовых данных.
При составлении больших диверсифицированных портфелей необходимо анализировать сотни финансовых инструментов по десяткам показателей за несколько прошлых лет. Это миллионы чисел, между которыми нужно выявить взаимосвязь и которые надо расположить в определенном порядке.
Ситуация на финансовом рынке меняется настолько быстро, что для поддержания оптимального соотношения доходность-риск анализ финансовых активов приходится проводить по несколько раз в день. При этом счет может идти если не на секунды, то на минуты.
Результаты финансового анализа, представленные в виде больших массивов чисел, не сильно упрощают процесс принятия решений. Можно ли сгруппировать результаты в таком виде, чтобы процесс принятия решений стал более эффективным? Можно ли визуализировать данные и результаты анализа так, чтобы аналитик разом мог охватить их взглядом?
Процедура кластеризации решает вопрос о сходстве финансовых активов, характеризуемых значениями многих параметров, на основе формальных математических критериев. Это позволяет заменить длительный и трудоемкий процесс изучения и сравнения активов более быстрым вычислительным алгоритмом. Кроме того, будучи средством анализа многомерных данных, кластеризация позволяет выделить активы с близкими значениями всех параметров.
1. Понятие кластерного анализаПри анализе и прогнозировании социально-экономических явлений исследователь довольно часто сталкивается с многомерностью их описания. Это происходит при решении задачи сегментирования рынка, построении типологии стран по достаточно большому числу показателей, прогнозирования конъюнктуры рынка отдельных товаров, изучении и прогнозировании экономической депрессии и многих других проблем.
Первое применение кластерный анализ нашел в социологии. Название кластерный анализ происходит от английского слова cluster – гроздь, скопление. Впервые в 1939 был определен предмет кластерного анализа и сделано его описание исследователем Трионом. Главное назначение кластерного анализа – разбиение множества исследуемых объектов и признаков на однородные в соответствующем понимании группы или кластеры. Это означает, что решается задача классификации данных и выявления
- 1
- 2
- 3
- . . .
- последняя »
Похожие работы
Тема: Кластерный анализ в портфельном инвестировании |
Предмет/Тип: Эктеория (Реферат) |
Тема: Кластерный анализ в портфельном инвестировании |
Предмет/Тип: Математика (Другое) |
Тема: Кластерный анализ в портфельном инвестировании |
Предмет/Тип: Эктеория (Реферат) |
Тема: Особенности метода кластерный анализ при большом количестве наблюдений кластерный анализ метод |
Предмет/Тип: ТГП (Реферат) |
Тема: Кластерный анализ |
Предмет/Тип: Эктеория (Контрольная работа) |
Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы