Читать реферат по эконометрике: "Исследование эмпирической зависимости" Страница 1


назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВЫСШЕМУ

ОБРАЗОВАНИЮ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ИНСТИТУТ РАДИОТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРОНИКИ

И АВТОМАТИКИ

(ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

КУРСОВАЯ РАБОТА

ТЕМА: «Исследование эмпирической зависимости». КУРС: «Математическое моделирование экономических процессов». Студентки группы МФ-3-95

Франковской К. И.____________________________________________________________________________МОСКВА1998

План

    Введение Исходные данные Исследование на приближение к экспоненциальной зависимости

      Построение графика эмпирической зависимости в полулогарифмических координатахПостроение производнойПостроение темпа производной

    Исследование на приближение к степенной зависимости

      Построение обратного темпа роста интеграла степенной зависимости Построение графика BXПостроение графика эмпирической последовательности в логарифмических координатах

    ЗаключениеИспользуемая литература Приложение

1. Введение Анализ эмпирических данных используется в качестве анализа многих экономических показателей для возможности прогнозирования изменения этих показателей. Прогнозированием различной экономической динамики занимаются технический и фундаментальный анализы. Технический анализ по результатам исследования предоставляет конкретное решение по действиям, а на базе фундаментального анализа, можно построить прогноз динамики изменения конкретного показателя в будущем.

В качестве исследуемой последовательности будет взят эмпирический набор экономических данных, имеющий растущую тенденцию изменения во времени.

Данные исследования эмпирических данных будут проводиться с целью выявления некоторых функциональных зависимостей между ними, а также математической модели, к которой наиболее близко приближается эмпирическая зависимость.

В данной курсовой работе будет проведен анализ двух эмпирических последовательностей на соответствие математическим моделям роста, таким как экспоненциальная зависимость и степенная зависимость. 2. Исходные данные В качестве исходных последовательностей взяты статистические данные из книги «Историческая статистика Соединенных Штатов Америки» – Эмиграция в США из Центральной Европы с 1886 по 1915 год и Эмиграция в США из СССР и стран Балтии с 1886 по 1915 год.

График исходных данных представлен на листе 1 (см. Приложение).

Эмиграция в СШАЭмиграция в США

из Центральной Европыиз СССР и стран Балтии

(Венгрия, Австрия)(Литва, Эстония, Латвия, Финляндия) 3.Исследование на приближение к экспоненциальной зависимости 3.1 Построение графика эмпирической зависимости в полулогарифмических координатах Уравнение экспоненциальной функции имеет следующий вид:X=Cekt, что является решением дифференциального уравнения: dX/dt = KX . Проинтегрировав это уравнение получим линейную зависимость lnX по t:lnX = kt + lnC. Эмиграция из Центральной Европы Эмиграция из СССР и стран Балтии Формула, указанная выше позволяет нам сделать утверждение, что если данные последовательности эмпирических данных приближаются к экспоненте, то график зависимости lnX от времени должен находиться в линейном коридоре.Иными словами, если



Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы