Читать лекция по менеджменту: "Задача оптимізації інвестиційного портфеля та її розв’язання за допомогою нечіткої логіки" Страница 1

(Назад) (Cкачать работу)

Міністерство освіти і науки України

Черкаський державний технологічний університет

Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій управлінняЛекція

Задача оптимізації інвестиційного портфеля та її розв’язання за допомогою нечіткої логікиЛектор: Триус Юрій Васильович,

завідувач кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій управління, професор, доктор педагогічних наукЧеркаси - 2016 ЗмістВступ

1. Постановка задачі оптимізації інвестиційного портфеля

2. Постановка нечіткої задачі оптимізація інвестиційного портфеля

3. Приклад розв’язування нечіткої задачі інвестиційного портфеля

Список використаних джерел

Додаток Вступ У практиці стратегічного управління компаніями постійно виникає задача оптимізації інвестиційного портфеля за напрямами діяльності.

Це задача за змістом аналогічна задачі оптимізації фондового портфеля, але повинна вирішуватися на іншій науковій основі. Розбіжність полягає в тому, що якщо у випадку фондового портфеля можна допускати статистичну природу фондових індексів, то в інвестиціях на таку статистику розраховувати не доводиться. Можливо лише говорити про певні очікування, пов'язані з прибутковістю і ризиком відповідних інвестиційних проектів.

Тому актуальною є проблема розробки математичного апарату і нових методів оптимізації інвестиційного портфеля.

Одним з шляхів вирішення цієї проблеми є застосування для розв’язування задачі оптимізації інвестиційного портфеля теорії нечітких множин.

У наш час спостерігається підвищений інтерес до використання теорії нечітких множин та нечіткої логіки в різних галузях науки, техніки та економіки, зокрема в теорії прийняття рішень, теорії оптимізації, логістиці, економічному та фінансовому аналізі, інтелектуальних інформаційних системах.

Дана теорія знаходить широке застосування у системах управління, системах підтримки прийняття рішень та експертних системах, побудованих на основі нечіткої логіки. Впродовж останніх років цей новий напрям інтенсивно розвивався, з'явилися численна кількість робіт, присвячених теоретичним і прикладним аспектам теорії нечітких множин (див., наприклад, [1-7]).

Сьогодні нечітка логіка розглядається як один з стандартних методів моделювання та проектування складних систем. Питанням практичного застосування теорії нечітких множин та нечіткої логіки у різних галузях діяльності людини присвячено роботи А.В. Леоненкова, Д.А. Поспєлова, С.Д. Штовби, А.В. Матвійчука, О.О. Недосекіна, М. Сугено, Л. Ванга, Е. Мамдані, Б. Коско, Ю.П. Зайченка та ін.

У цій лекції розглядається ефективна модель управління інвестиційним портфелем компанії, наведена в роботі Недосєкіна О.О. [2]. При цьому в якості вхідних даних для оптимізації виступають тільки інтервальні значення параметрів ROI (return on investments - рентабельність інвестіцій) для бізнесів, отримані на низових рівнях інвестиційного планування, тобто елементи стандартної звітності. Тому метод оптимізації є дуже простим для розуміння і легким для програмної реалізації. В основі методу лежить ідея Г. Марковіца про оптимізацію портфеля в координатах "прибутковість-ризик", але сам метод викладається в нечітко-множинній постановці і базується не на статистиці бізнесу, а на очікуваннях його

Похожие работы