Читать курсовая по банковскому делу: "Корреляционный анализ в парном трейдинге" Страница 1

(Назад) (Cкачать работу)

Курсовая работа

биржевой корреляционный трейдинг

Парный трейдинг - рыночно нейтральная стратегия. Преимущество такой стратегии в том, что доходность не зависит от общего движения рынка, что особо актуально в настоящее время, когда рынок подвержен кризисным явлениям. Таким образом, придерживаясь стратегии «парный трейдинг» можно получать прибыль в любых рыночных условиях, благодаря простоте и доступности метода. Но в процессе подготовки возникает проблема, как правильно подобрать пару для торговли?

Корреляционный анализ является одной из математических основ, которая раскрывает линейную связь между двумя финансовыми инструментами.

Целью курсовой работой является изучение применения корреляционного анализа в парном трейдинге.

Для достижения данной цели необходимо выполнить следующие задачи:

ü Ознакомиться с понятием биржевая торговля;

ü Изучить классификацию торговых стратегий;

ü Дать определение рыночно нейтральным стратегиям;

ü Описать алгоритмы выявления тесноты связи между двумя переменными с помощью коэффициентов корреляции;

ü Разработать приложение для анализа реальных данных.

Предметом исследования является рынок ценных бумаг.

Биржевая торговля - это торговля товарами, акциями, ценными бумагами, организуемая и проводимая биржей в заранее определённом месте при посредничестве бирж.

Биржа - юридическое лицо, обеспечивающее регулярное функционирование организованного рынка биржевых товаров, валют, ценных бумаг и производных финансовых инструментов. Торговля ведётся стандартными контрактамиаили партиями (лотами), размер которых регламентируют нормативные документы биржи.

Основная задачи биржи - это организация торговли с ценными бумагами, клиринг сделок, поставка денег продавцам и бумаг покупателям по каждой конкретной сделке. За свои услуги биржа взимает комиссионное вознаграждение с каждой сделки. Для этого биржа должна иметь в своем составе:

торговую систему, где накапливаются заявки на покупку и на продажу, происходит регистрация сделок с различными инструментами и записями в соответствующие регистры учета;

расчетную палату, которая ведет учет денежных средств участников торгов, осуществляет поставку денег по каждой сделке продавцам бумаг и списывает денежные средства со счетов покупателей, осуществляет внешние и внутренние денежные переводы;

депозитарный центр, который аналогично расчетной палате ведет учет ценных бумаг участников торгов, осуществляет поставку бумаг на счета покупателей, списывает бумаги со счетов продавцов, осуществляет клиринг ценных бумаг по результатам торгов в уполномоченных депозитариях.

Основными участниками биржевой торговли являются:

· Трейдер - торговец, действующий по собственной инициативе и стремящийся извлечь прибыль из процесса торговли ценными бумагами на фондовой бирже.

· Дилер - профессионал, совершающий операции с ценными бумагами от своего имени и за свой счет.

· Брокер - юридическое или физическое лицо, выполняющее посреднические функции между продавцом и покупателем. Получает

Похожие работы