(Назад)
(Cкачать работу)один из наиболее значимых рисков банковской деятельности, и в силу российской специфики акцент следует сделать на учете кредитного риска операций на рынке МБК. Тщательный анализ финансового состояния заемщика в традиционных методиках позволяет лишь уменьшить этот риск.
Однако в настоящий момент усилившаяся конкуренция и растущее давление относительно показателей выручки заставили финансовые институты заняться поиском более эффективных способов привлечения новых кредитоспособных клиентов и в то же время управления рисками.
Одним из таких способов может стать модель определения лимитов кредитования, основанная на теории ожидаемой полезности фон Неймана-Моргенштерна. Вопреки критике в адрес этой концепции, такой как чрезмерное упрощение реальности, абстрактность и низкая надежность прогнозирования человеческого поведения, рассмотренная теория, одна из немногих, позволяет учесть отношение инвестора к риску.
Более того, стоит отметить, что модели являются достоверными лишь в той степени, в которой выполняются их предпосылки, а предпосылки в свою очередь зависят от ситуации на рынке. Модели управления кредитным риском всегда будут нуждаться в улучшении и «подгонке» под быстро меняющиеся условия функционирования банковской системы.
Итоги работы готовят почву для дальнейших исследований в области формирования лимитной политики. Как минимум, необходимо провести процедуру определения лимита для потенциальной и экспоненциальной функций полезности, т.к. именно последняя, по предположению, должна показать наиболее реалистичные для поведения инвесторов результаты. Вместе с тем модель можно усложнить, добавив в неё дополнительные параметры, такие как наличие обеспечения кредита, процентная ставка (для значительных сроков погашения), а также заменив один кредит на портфель из выданных займов. Также возможным продолжением темы исследования может быть расширение применения модели за пределы межбанковского кредитования.
Похожие работы
Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы