- 1
- 2
- 3
- 4
- . . .
- последняя »
σ2
23246,63
146524,63
Вычисление параметров линейного уравнения регрессии. С помощью инструмента Регрессия (Данные Анализ данных Регрессия) получаем следующие результаты.
ВЫВОДИТОГОВ | ||||||
Регрессионнаястатистика | ||||||
МножественныйR | 0,859604 | |||||
R-квадрат | 0,738919 | |||||
НормированныйR-квадрат | 0,717162 | |||||
Стандартнаяошибка | 84,14752 | |||||
Наблюдения | 14 | |||||
Дисперсионныйанализ | ||||||
df | SS | MS | F | ЗначимостьF | ||
Регрессия | 1 | 240483,2 | 240483,2 | 33,9627 | 8,11E-05 | |
Остаток | 12 | 84969,65 | 7080,804 | |||
Итого | 13 | 325452,9 | ||||
Коэффициенты | Стандартнаяошибка | t-статистика | P-Значение | Нижние95% | Верхние95% | |
Y-пересечение | 215,9377 | 53,2585 | 4,054521 | 0,001597 | 99,89739 | 331,978 |
Денежныедоходы на душунаселения,тыс.руб.,x | 0,342392 | 0,058752 | 5,827752 | 8,11E-05 | 0,214382 | 0,470401 |
Записываем уравнение парной линейной регрессииyx= 215,94+0,34x Экономический смысл уравнения: с увеличением денежных доходов x на 1тыс.руб. - потребительские расходы y в среднем возрастает на 0,34 тыс. руб.
Множественный коэффициент корреляции R=0,86
по формулеrxy =b = 0,34*382,79/152,47=0,85.Cвязь между переменными x и y прямая, сильная, тесная, т.е. величина потребительских расходов значительно зависит от денежных доходов.
Коэффициент детерминации R2 = 0,74, т.е. в 74% случаев изменения денежных доходов приводят к изменению потребительских расходов. Другими словами точность подбора уравнения регрессии 74% - высокая.
3. Для определения средней ошибки аппроксимации рассчитываем столбцы yx, y-yx, Ai: Ai =I I *100, =15,75 Получаем значение средней ошибки аппроксимации =15,8% Это означает, что, в среднем, расчетные значения зависимого признака отклоняются от фактических значений на 15,8%. Величина ошибки аппроксимации говорит о плохом качестве модели. А) по критерию Фишера 1. Выдвигаем нулевую гипотезу о статистической незначимости параметров регрессии и показателя корреляции a=b=rxy=0; 2. Фактическое значение критерия Fф = 33,96; 3. Для определения табличного значения критерия рассчитываем коэффициенты k1=m=1 и k2= n-m-1=12 Fтабл= 4,75 4. Сравниваем фактическое и табличное значения критерия Fфакт >Fтабл, т.е. нулевую гипотезу отклоняем и делаем вывод о статистической значимости и надежности полученной модели. Б) по критерию Стьюдента: 1. Выдвигаем нулевую гипотезу о статистически незначимом отличии показателей от нуля: a=b=rxy=0; 2. Табличное значение t-критерия зависит от числа степеней свободы и заданного уровня
- 1
- 2
- 3
- 4
- . . .
- последняя »
Похожие работы
Тема: Статистическое моделирование |
Предмет/Тип: Эктеория (Реферат) |
Тема: Статистическое моделирование |
Предмет/Тип: Другое (Реферат) |
Тема: Статистическое моделирование |
Предмет/Тип: Математика (Реферат) |
Тема: Статистическое моделирование и прогнозирование |
Предмет/Тип: Менеджмент (Курсовая работа (т)) |
Тема: Экономико-статистическое моделирование производительности труда |
Предмет/Тип: Финансовый менеджмент, финансовая математика (Курсовая работа (т)) |
Интересная статья: Основы написания курсовой работы