Читать контрольная по финансовому менеджменту, финансовой математике: "Математическое моделирование финансовых операций" Страница 3


назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

0,0166

16

43

54,65

0,85

0,7801

42,63

0,37

0,0086

Σ

4,76

0,1617

ср.

0,30

0,0101

2) Оценим точность построенной модели Хольта-Уинтерса с использованием средней относительной ошибки аппроксимации, которую найдем по формуле (расчеты произведем в табл. 1.3. графы 7,8) Так как средняя относительная ошибка аппроксимации А меньше 5%, то модель точная.

3) Проверим адекватность модели.

а) Для адекватной модели характерно равенство математического ожидания ряда остатков 0. Проверка осуществляется на основе t-критерия Стьюдента. Расчеты произведем в табл. 1.4. Таблица 1.4

Проверка адекватности модели

Тп

1

2

3

4

5

6

1

-0,04

0,1139

-

-

0,0016

-

2

-0,16

0,2093

0

0,0144

0,0256

0,0064

3

-0,79

1,1827

1

0,3969

0,6241

0,1264

4

0,32

0,0005

1

1,2321

0,1024

-0,2528

5

0,04

0,0663

1

0,0784

0,0016

0,0128

6

0,17

0,0163

0

0,0169

0,0289

0,0068

7

0,86

0,3164

1

0,4761

0,7396

0,1462

8

-0,33

0,3938

1

1,4161

0,1089

-0,2838

9

0,11

0,0352

0

0,1936

0,0121

-0,0363

10

0,50

0,0410

1

0,1521

0,2500

0,0550

11

-0,49

0,6202

1

0,9801

0,2401

-0,2450

12

0,02

0,0770

0

0,2601

0,0004

-0,0098

13

2,19

3,5816

1

4,7089

4,7961

0,0438

14

0,83

0,2836

1

1,8496

0,6889

1,8177

15

1,16

0,7439

1

0,1089

1,3456

0,9628

16

0,37

0,0053

-

0,6241

0,1369

0,4292

7,6870

10

12,5083

9,1028

2,7794

где

Сравним tрасч с табл t0,05; 15= 2,13. Т.к. 1,67q (10>6), то условие случайности уровней остаточной компоненты выполняется.

в) Проверку независимости уровней ряда остатков (отсутствия автокорреляции) проведем с помощью критерия Дарбина-Уотсона. Расчеты произведем в табл. 1.4. Т.к. d1



Интересная статья: Основы написания курсовой работы