Читать контрольная по финансовому менеджменту, финансовой математике: "Финансовая математика" Страница 2


назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

фактические значения признака разделить на расчетные и полученные значения усреднить по одноименным кварталам.

Расчетные значения признака получаем путем последовательной подстановки значений t в трендовую модель (последняя графа таблицы 2). 2. Произведем корректировку параметров

Корректировка параметров осуществляется по формулам: , , - параметры адаптации экспоненциального сглаживания.

Рассматриваем I цикл Рассматриваем II цикл Рассматриваем III цикл Рассматриваем VI цикл Адаптивная мультипликативная модель Хольта-Уинтерса: Ft : F(4;1) = 0,876

F(4;2) = 1,083

F(4;3) = 1,273

F(4;4) = 0,774 Таблица 3. Расчетная таблица для оценки качества модели

t

y(t)

E(t)

m

E(t)2

1

39

38,947

0,053

0,001

-

0,003

2

50

50,066

-0,066

0,001

0

0,004

0,014

3

59

60,154

-1,154

0,020

1

1,333

1,185

4

38

37,327

0,673

0,018

1

0,452

3,338

5

42

42,000

0,000

0,000

1

0,000

0,453

6

54

53,821

0,179

0,003

0

0,032

0,032

7

66

64,192

1,808

0,027

0

3,267

2,653

8

40

41,154

-1,154

0,029

1

1,331

8,770

9

45

45,277

-0,277

0,006

0

0,077

0,769

10

58

57,902

0,098

0,002

1

0,010

0,141

11

69

69,621

-0,621

0,009

0

0,385

0,517

12

42

42,910

-0,910

0,022

1

0,828

0,084

13

50

47,562

2,438

0,049

1

5,946

11,212

14

62

62,133

-0,133

0,002

0

0,018

6,613

15

74

74,331

-0,331

0,004

1

0,110

0,039

16

46

45,677

0,323

0,007

-

0,104

0,428

0,925

0,200

8

13,900

36,248

    Оценим точность построенной модели с помощью средней относительной ошибки аппроксимации

Расчет представлен в графе 5 таблицы 3 Поскольку S < 7 %, то модель считается точной.

    Оценим адекватность построенной модели

1. Исследуем случайность остаточной компоненты

Применяем критерий поворотных точек (критерий пиков). Точка считается поворотной, если она больше предшествующей и последующей (или меньше). Распределение ряда остатков считается случайным если выполняется неравенство: m – количество поворотных точек.

Квадратные скобки означают, что берется целая часть числа. По графику остатков (рис. 1) видно, что т = 8

8 > 6, следовательно, критерий поворотных точек выполняется и остатки имеют случайный характер распределения.



Интересная статья: Основы написания курсовой работы