Читать контрольная по финансовому менеджменту, финансовой математике: "Уравнения регрессии" Страница 1

(Назад) (Cкачать работу)

УГСХА Контрольная работа

по дисциплине «Эконометрика» студента 1 курса

заочного отделения

экономического факультета

специальность 060500

«Финансы и кредит»

Кириллова Юрия Юрьевича

шифр 07045 Ульяновск 2008

Задание 1 Рассчитанные параметры уравнений линейной (I), степенной (II), полулогарифмической (III), обратной (IV), гиперболической парной (V), экспоненциальной (VI) регрессии приведены в таблице 1.

Во всех 6 уравнениях связь умеренная (r ~ 0.5), однако в уравнении IV связь обратная, во всех остальных – прямая. Коэффициент детерминации r² также различается не сильно. Наиболее сильное влияние вариации фактора на вариацию результата в уравнении I, наиболее слабое в уравнении V.

Средний коэффициент эластичности колеблется от 0,1277 в уравнении V до 0,1628 в уравнении III, из чего можно сделать вывод о слабом влиянии прожиточного минимума на размер пенсий.

Средняя ошибка аппроксимации чрезвычайно высока (96%) для третьего уравнения и незначительна (~3%) для остальных пяти.

Fтабл.=4,84 для α=0,05. Неравенство Fтабл.Fтабл.=3,44, что подтверждает статистическую значимость уравнения. Для второго уравнения Fфакт.=30,360>Fтабл.=4,28, что подтверждает статистическую значимость уравнения. Для третьего уравнения Fфакт.=6,472>Fтабл.=4,28, что подтверждает его статистическую значимость. Итак, F-критерий Фишера подтверждает значимость всех трех уравнений с вероятностью 95%.

Для оценки значимости коэффициентов регрессии первого уравнения вычисляем t-критерий Стьюдента , где частный F-критерий .

Получаем , . Отсюда , . Для α=0,05 . Следовательно, коэффициент регрессии b₁ является статистически значимым, а коэффициент b₂ таковым не является.

Показатели частной корелляции для первого уравнения вычисляются по формуле . Получаем , .

Средние коэффициенты эластичности для линейной регрессии рассчитываются по формуле . Для первого уравнения получаем , , для второго уравнения , для третьего уравнения . Задание 3 Исходная система уравнений содержит эндогенные четыре переменные и две предопределенные .

В соответствии с необходимым условием идентификации D+1=H первое и второе уравнения сверхидентифицируемы (H=2, D=2), третье уравнение идентифицируемо (H=1, D=0), четвертое уравнение является тождеством и в проверке не нуждается.

Для первого уравнения , Det A*≠0, rk A=3. Для второго уравнения , Det A*≠0, rk A=3. Для третьего уравнения , Det A*≠0, rk A=3. Четвертое уравнение является тождеством и в проверке не нуждается.

Достаточное условие идентификации выполняется для всех уравнений.

Для оценки параметров данной модели применяется двухшаговый МНК.

Приведенная форма модели

~

~

Похожие работы