Читать реферат по финансовому менеджменту, финансовой математике: "Конспект лекций по курсу ЭММ (Экономико-математические методы и модели)" Страница 1

(Назад) (Cкачать работу)

11.Основные эконометрические понятия и термины, используемые модели.

Слово “эконометрика” – соединение 2-х слов – экономика (наука об экон. сис-ах), метрика (наука об измерениях). Со временем, требовалось оценить точно возникающие связи между экономическими объектами (труд. ресурсами, ср. возраст рабочего, уровень безработицы, з/пл и т.д.) т.к. эти понятия носят как правило случайный характер, то без таких понятий как регрессия, корреляция, эконометрическая модель, временной ряд не обойтись. Обычно, те объекты, которые носят независимый характер, в экономике называют фактор признаками.

Например: х1 – время процесса, х2 – раб. период, х3 – выделяемые средства (V ср-в) – это все независимые переменные – экзогенные переменные (фактор признаки).

Аналогично, у1 – V выпуска продукции, у2 – себестоимость, у3 - рентабельность, у4 – инвестиции в про-во – зависимые переменные – эндогенные переменные (результативные признаки).

Не всегда затраты ведут к максимизации прибыли. Чтобы написать ту или иную зависимость прим. ур-ие регрессии.

Уравнение регрессии – ур-ие, связывающее между собой фактор признаки и результативные признаки. Ур-ие регрессии бывают линейные и нелинейные. Сама регрессия бывает парная (зависимость между 1-им фактор признаком и результатом) и множественная.

y = y(x)(1) (з. между 1-им ф. признаком и рез-ом)

y = a + bx (2)(парная линейная регрессия, т.к. х и у участвуют в 1-ой степени, а и b – параметры регрессии имеющие экономический смысл).

Чтобы учесть возникающие помехи (погрешности в уравнении (2)) обычно пишут: у = a + bx + e, где e – искажение модели, учитывающее ряд других фактор признаков не явно участвующих в процессе.

Существуют и другого вида регрессии:

Линейные – по фактор признаку.Нелинейные – по параметрам.

Например: (регрессия линейная, а и b под зн. log)

Однако, часть нелинейных регрессий легко сводится к лин. регрессиям:

Например: y = Ax + B, где

Однако, сущ. ур-ия регрессии не сводящиеся никаким способом к линейным.

Например: (здесь регрессия нелинейная по фактор признаку х и по параметрам а и b)

Теория корреляции учитывает тесноту связи между признаками х и у.

Основными характеристиками служат:

линейный коэффициент парной корреляции;средняя ошибка аппроксимации модели.

2.1. Общая классификация математических моделей и соответствующие подходы.

Модели управления рыночной экономикой подразделяются на 4 основных вида:

Ординарная модель.

Она предназначена для расчета оптимизации т.н. бизнес-планов, структур управления, где структурированная схема модели предполагает построение графа, не содержащее контуров “дерево решение”, где каждой вершине приписывается вполне конкретный объект. Связь между вершинами “траекторий графов” есть цели, которые бывают 3-х видов.

основные задачи, решаемые ординарной моделью:

Оптимальное распределение финансовых средств, выделенных на создание проектируемого объекта, по критерию минимизации времени реализации бизнес-плана.Расчет максимальной окупаемости величины финансовых затрат, необходимых для создания проектируемого объекта.Расчет определения оптимальных значений

Похожие работы