Читать практическое задание по экономике отраслей: "Исследование статистических характеристик случайной последовательности" Страница 2


назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

разбивается на е участков точками U1,U2,Ue Крайние точки Uo и Ue могут быть бесполезными. Длины участков ΔU могут быть необязательно одинаковыми. Если они различны, то чаще всего называются так, чтобы вероятности попадания на все участки были одинаково близки друг к другу. В связи с тем, что моделируемый генератор вырабатывает целые случайные числа от 1 до g , то участки выделяются точками U1=1;U2=2;Ue=g.

Статистический ряд- это совокупность чисел V1,V2,Ve , где Vj0- количество элементов последовательности, удовлетворяющее неравенствуUj-1 < xi < uj т.е попавших в j -участок. Графическое представление статистического ряда, т. Е гистограмму, удобно строить в относительных величинах. Поэтому производится нормировка: e

∑ Vj / N=1 (9)

i=1 Статистическая (выборочная , эмпирическая) функция распределения F*(X) является оценкой для интегральной функции распределения и вычисляется по формуле : 0,если X= q Then

r = r - q

Else

End If

If r = 0 Then p0 = p0 + 1

If r = 1 Then p1 = p1 + 1

If r = 2 Then p2 = p2 + 1

regt = reg

reg = CStr(r) & Mid(regt, 1, (n - 1))

list.AddItem ("Генератор=" & reg)

list.AddItem ("Число=" & yi(i))

list.AddItem ("R=" & r)

Next

list.AddItem ("")

p(0) = p0 / mg

p(1) = p1 / mg

p(2) = p2 / mg

For w = 0 To q - 1

list.AddItem ("p" & w & "=" & p(w))

Next w

For j = 0 To q - 1

xe = xe + ((1 / q) - p(j)) ^ 2

Next

xe = (1 / q) * xe

list.AddItem ("")

list.AddItem ("Критерий Пирсона=" & Round(xe, 12))

Dim mx, dx, kr, k As Double

mx = 0

For j = 1 To mg

mx = mx + CInt(yi(j))

Next

mx = mx / mg

list.AddItem ("")

list.AddItem ("Математическое ожидание=" & mx)

For j = 1 To mg

dx = (CInt(yi(i)) - mx) ^ 2

Next

dx = dx / (n - 1)

list.AddItem ("")

list.AddItem ("Дисперсия=" & dx)

list.AddItem ("")

list.AddItem ("Среднеквадратичное отклонение=" & Sqr(dx))

list.AddItem ("")

For i = 1 To q

For j = 1 To (mg - i)

k = k + ((CInt(yi(j)) - mx) * (CInt(yi(j + i)) - mx))

Next

kr = k / (mg - i - 1)

list.AddItem ("Автокорреляционная ф-ия (" & i & ")= " & Round(kr, 12))

Next

End Sub

Список используемой литературы1. Ли И. Т., Лабораторный практикум. Имитационное моделирование экономических процессов, Душанбе 2008 год



Интересная статья: Основы написания курсовой работы