регрессии второго порядка (Y как функцию X) по методу наименьших квадратов;
· Построить графики, изображающие данные выборки и найденные функции регрессии;
· Проверить гипотезу о значимости выборочного коэффициента корреляции при заданном уровне значимости альфа = 0.001;
Исходные данныеНам дана выборка (объемом n = 20) зависимости числа Y от числа XТаблица 1. Исходные данные. Вариант №92
x | Y |
13,3 | 39,1 |
18 | 54,7 |
20,2 | 59,1 |
3,4 | 10,8 |
16,5 | 50,9 |
5,4 | 24,1 |
23,8 | 62,5 |
0,5 | 4,6 |
18,4 | 56,4 |
10,3 | 40,9 |
7,6 | 26,1 |
0,3 | -0,1 |
17,8 | 48,1 |
0,4 | 3,9 |
15,1 | 52,2 |
14,6 | 49 |
0,8 | 0 |
5,4 | 25,5 |
24,6 | 59,7 |
8 | 26,5 |
Найдем выборочные средние для X и Y по формуле (1): Найдем выборочные дисперсии для X и Y по формуле (2) и (3): Найдем выборочные среднеквадратические отклонения для X и Y по формуле (4): 7,843634362
21,27653637
Ковариация Cov (X, Y)Найдем выборочную ковариацию для переменных X и Y по формуле (5):
Коэффициент корреляции X и YНайдем выборочный коэффициент корреляции для переменных X и Y по формуле (6):
Уравнение линейной регрессииНайдем коэффициенты a и b для уравнения линейной регрессии.
Для нахождения коэффициентов a и b методом наименьших квадратов были посчитаны следующие необходимые параметры: Тогда коэффициентыисоответственно равны: Таким образом, получаем уравнение линейной регрессии: Рис. 1 Линейная регрессия
Гипотеза о значимости выборочного коэффициента корреляцииПроверим гипотезу о значимости выборочного коэффициента корреляции, для этого вычислими(на уровне значимости равном 0,001). Получаем: Поскольку , можно сказать что выборочный коэффициент корреляции отличается от нуля, а X и Y коррелированы. Заключение В данной курсовой работе были вычислены основные числовые характеристики выборок по X и Y.
По выборке проведено исследование корреляционной зависимости по выборке. Найдены ковариация и коэффициент корреляции. В результате проведенной работы были закреплены теоретические знания и приобретены практические навыки работы со статистиками, умение находить точечные и интервальные оценки математического ожидания и дисперсии.
Был изучен метод регрессионного анализа, при помощи которого удаётся провести зависимость прожиточного минимума (Y) от заработной платы (X). Список используемой литературы 1. Кремер, Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика - Учебник для втузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ - ДАНА, 2004.
2. Гмурман, В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. Учебное пособие для вузов. - М. : Высшая школа, 2001.
3. Гмурман, В.Е. «Руководство к решению задач по ТВ и МС.» 2003
Похожие работы
Тема: Исследование корреляционной связи |
Предмет/Тип: Маркетинг (Практическое задание) |
Тема: Понятие корреляционной зависимости |
Предмет/Тип: Математика (Контрольная работа) |
Тема: Модель авторегрессии в корреляционной теории |
Предмет/Тип: Финансовый менеджмент, финансовая математика (Контрольная работа) |
Тема: Модель авторегрессии в корреляционной теории |
Предмет/Тип: Экономика отраслей (Контрольная работа) |
Тема: Эффективность корреляционной обработки одиночных сигналов |
Предмет/Тип: Информатика, ВТ, телекоммуникации (Реферат) |
Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы