(Назад)
(Cкачать работу)возможных угроз для банка и помогает быстро отреагировать на них. В качестве графического метода управления ликвидностью коммерческого банка используют платежный календарь. Система управления платежной позицией коммерческого банка нацелена на поддержание во всех валютах в будущем периоде положительной позиции в случае реализации наиболее вероятного сценария событий. Под стресс-тестированием понимается анализ потенциального воздействия на финансовое положение банка ряда определенных шоковых ситуаций, то есть изменений в факторах риска, которые соответствуют исключительным, но вероятным событиям..3 Нормативно-правовая база, регулирующая уровень ликвидности кредитной организации
управление ликвидность коммерческий банк
В Федеральном законе «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» указывается, что Банк России может устанавливать для кредитных организаций нормативы ликвидности, определяемые как отношение ее активов к пассивам с учетом сроков, сумм и типов активов и пассивов и других факторов, а также как соотношение ликвидных активов (наличные денежные средства, требования до востребования, краткосрочные ценные бумаги, другие легко реализуемые активы) и суммарных активов.
В Инструкции Банка России от 03.12.2012 N 139-И «Об обязательных нормативах банков» установлены обязательные нормативы ликвидности банка.
. Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) регулирует риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня и определяет минимальное отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме обязательств (пассивов) банка по счетам до востребования, скорректированных на величину минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования Н2 =ЛАМ/(ОВМ-0, 5хОВМ*) х 100%>= 15%, (1.1) где ЛАМ - высоколиквидные активы - денежные средства в кассе, в пути, прочие денежные средства, драгоценные металлы, иностранная валюта, остатки денежных средств на корсчете в Центральном Банке, вложения в государственные ценные бумаги;
ОВМ - обязательства (пассивы) по счетам до востребования, по которым вкладчиком и (или) кредитором может быть предъявлено требование об их незамедлительном погашении.
ОВМ* - величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования.
Минимально допустимое значение норматива Н2 устанавливается в размере 15%.
. Норматив текущей ликвидности банка (Н3) регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней и определяет минимальное отношение суммы ликвидных активов банка к сумме обязательств (пассивов) банка по счетам до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней, скорректированных на величину минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней. Н3 = ЛАТ/(ОВТ-0, 5хОВТ*) х 100%>= 50%, (1.2) где ЛАТ - ликвидные активы - наличность и быстрореализуемые активы и аналогичных платежей в пользу банка;
ОВТ - обязательства до востребования и на срок до 30 дней.
ОВТ* - величина
Похожие работы
Интересная статья: Основы написания курсовой работы