- 1
- 2
- 3
- . . .
- последняя »
Оглавление1. Понятие временного ряда. Компоненты временного ряда
. Сглаживание временных рядов
. Анализ периодических колебаний во временных рядах
. Сезонность. Аддитивная и мультипликативная модели
. Понятие о стационарных временных рядах
. Понятие белого шума в моделях динамики временных рядов
. Модель случайного блуждания
. Понятие оператора лагового сдвига
. Оценка и вывод среднего, автокорреляционной и частной автокорреляционной функций
Литература 1. Понятие временного ряда. Компоненты временного ряда Статистическое описание развития экономических процессов во времени осуществляется с помощью временных рядов.
Ряд наблюдений (или ), анализируемой случайной величины , произведенных в последовательные моменты времениназывается временным рядом. Отдельные наблюдения временного ряда называются уровнями этого ряда. Уровни ряда могут принимать детерминированные или случайные значения.
Временные ряды делятся на моментные и интервальные. В моментных временных рядах уровни характеризуют значения показателя по состоянию на определенные моменты времени. В интервальных рядах уровни характеризуют значение показателя за определенные интервалы (периоды) времени.
В общем случае модель временного ряда имеет следующий вид: , где- систематическая (детерминированная) составляющая ряда;
- случайная составляющая ряда с нулевым математическим ожиданиеми дисперсией.
Детерминированная составляющая временного ряда различается в зависимости от типа факторов, под влиянием которых она формировалась.
В общем случае в практике эконометрических исследований на основе временных рядов различают составляющие трех видов.
Долговременная (вековая) составляющая, формирующая общую в длительной перспективе тенденцию в изменении анализируемого признака . Обычно эта тенденция описывается с помощью той или иной неслучайной функции - , как правило, монотонной. Эту функцию называют функцией тренда или просто - трендом.
Сезонная составляющая - , формирующаяся под влиянием сезонных колебаний экономического показателя в течение заданного периода времени, обычно года.
Циклическая (конъюнктурная) оставляющая - , формирующая изменения анализируемого признака в связи с действием долговременных циклов экономической, демографической или астрофизической природы (волны Кондратьева, демографические «ямы» и пики, циклы солнечной активности и т.п.).
Естественно, что перечислить все факторы, которые прямо или косвенно оказывают влияние на интересующий нас показатель, мы не можем, хотя бы просто потому, что их бесконечно много. Именно с этим связывают возникновение стохастической (случайной) составляющей временного ряда, она является предметом серьезных исследований.
Очевидно, что в процессе формирования значений каждого временного ряда не обязательно участвуют одновременно факторы всех четырех типов. Однако во всех случаях предполагается непременное участие случайных (эволюционных) факторов . В научной литературе их также именуют «белым шумом», в отличие от простых остаточных компонент исследуемого ряда.
Если временной ряд представляется в виде суммы соответствующих компонент, то полученная модель носит название аддитивной (1), если в виде
- 1
- 2
- 3
- . . .
- последняя »
Похожие работы
Тема: Построение эконометрических моделей, представленных различными типами временных рядов |
Предмет/Тип: Менеджмент (Курсовая работа (т)) |
Тема: Компоненты временных рядов |
Предмет/Тип: Экономика отраслей (Контрольная работа) |
Тема: Анализ временных рядов |
Предмет/Тип: Финансовый менеджмент, финансовая математика (Учебное пособие) |
Тема: Прогнозирование временных рядов |
Предмет/Тип: История техники (Реферат) |
Тема: Анализ временных рядов |
Предмет/Тип: Эктеория (Контрольная работа) |
Интересная статья: Основы написания курсовой работы