- 1
- 2
- 3
- . . .
- последняя »
Оптимизация инвестиционного портфеля СОДЕРЖАНИЕ Введение
. Теоретические основы оптимизации инвестиционного портфеля
.1 Принципы формирования инвестиционного портфеля
.2 Современная теория портфеля (модель Марковица)
.3 Модель оценки капитальных вложений (модель Шарпа)
. Разработка инвестиционной стратегии на примере ООО «Восток - Запад»
.1 Характеристика предприятия
.2 Анализ позиции фирмы на рынке
.3 Инвестиционный проект
. Расчетное задание №13
Заключение
Список использованных источников
Приложения ВВЕДЕНИЕ Оптимизация портфеля инвестиций является одной из распространенных, типичных и значимых финансовых задач, которая возникает в практике ресурсного обеспечения, страхования, инвестирования, банковского дела. Решение ее позволяет найти наиболее эффективный способ вложения инвестором своего капитала в акции нескольких компаний. Основными принципами формирования инвестиционного портфеля являются надежность и доходность вложений, их стабильный рост и высокая ликвидность. Целью оптимизации портфеля ценных бумаг является формирование такого портфеля ценных бумаг, который бы соответствовал требованиям инвестора, предприятия, как по доходности, так и по возможному риску, что достигается путем распределением ценных бумаг в портфеле. При инвестировании ценных бумаг инвестор формирует портфель этих бумаг и использует для этого наиболее известные и апробированные на практике модели: Марковица, Шарпа, Тобина и другие. Математические модели всех портфелей в значительной степени похожи друг на друга: имеется критерий, который необходимо оптимизировать (как правило, минимизировать) по некоторым входящим в него параметрам, на которые наложены определенные ограничения. Некоторые из них (как предлагается в данной работе) можно выбрать в качестве новых критериев. В этом случае будем иметь многокритериальную задачу оптимизации (с двумя и более критериями). Также задачи можно исследовать методами свертки критериев или путем построения Парето-оптимальных точек.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что основная задача портфельного инвестирования - улучшить условия инвестирования, придав совокупности ценных бумаг такие инвестиционные характеристики, которые недостижимы с позиции отдельно взятой ценной бумаги, и возможны только при их комбинации.
Инвестиционная активность даже в том зачаточном виде, какой она была до середины текущего года, в настоящее время практически отсутствует, доверие к большому числу обращающихся ценных бумаг подорвано главным образом в результате безответственных действий Правительства в области политики заимствования денежных средств на внутреннем рынке.
Цель данной работы - рассмотреть теории оптимизации инвестиционного портфеля, методы его формирования и оценка.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
рассмотреть принципы формирования инвестиционного портфеля;
изучить существующие методы оптимизации портфеля;
на примере конкретного предприятия рассмотреть инвестиционный проект;
в практической части решить предлагаемые вариантом задания.
Объект исследования - ООО «Восток - Запад».
Предмет исследования - инвестиционный портфель предприятия. 1.
- 1
- 2
- 3
- . . .
- последняя »
Похожие работы
Тема: Формирование инвестиционного портфеля |
Предмет/Тип: Инвестиции (Курсовая работа (п)) |
Тема: Эффективность инвестиционного портфеля |
Предмет/Тип: Банковское дело (Реферат) |
Тема: Реализация инвестиционного портфеля |
Предмет/Тип: Финансы, деньги, кредит (Контрольная работа) |
Тема: Формирование инвестиционного портфеля 3 |
Предмет/Тип: Менеджмент (Курсовая работа (т)) |
Тема: Формирование инвестиционного портфеля |
Предмет/Тип: Финансы, деньги, кредит (Контрольная работа) |
Интересная статья: Основы написания курсовой работы