- 1
- 2
- 3
- . . .
- последняя »
ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
Минэкономразвития России
Кафедра информатики и математики ПРЕДМЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
ПО ЭКОНОМЕТРИКЕ Выполнил: Рыжов Д, ФВМ3-1
Проверила: Спиридонова Т. А. Москва 2013 Оглавление Перечень условных обозначений, символов, терминов
Введение
Исходные данные
Тест на мультиколлинеарность Фаррара-Глобера
Тест на выбор «Длинной» или «Короткой» регрессии
Тест Чоу на однородность данных
Тест «Гольдфельда-Куандта»
Тест «Бреуша-Пагана»
Тест «Уайта»
Тест «Дарбина-Уотсона»
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Перечень условных обозначений, символов, терминовn - число наблюдений тестируемой модели
k - число факторов/показателей/регрессоров
R^2 - коэффициент детерминации - оценка адекватности, качества подгонки модели, R^2 = 1-ESS/RSS=RSS/TSS
R^2adj - нормированный коэффициент детерминации, R^2adj=1-(1-R^2)*((n-1)/(n-k-1))
alpha - уровень значимости (=0,05), вероятность совершения ошибки первого рода, вероятность отвергнуть правильную нулевую гипотезу
выброс - наблюдение, которое отклоняется от выборочного среднего более, чем на 2 или 3 величины стандартного отклонения
Гетероскедастичность - непостоянство дисперсии объясняемой переменной, случайных ошибок
Гомоскедастичность - независимость дисперсии случайных возмущений от номера наблюденя
Диаграмма рассеяния - математическая диаграмма, изображающая значения переменных в виде точек на декартовой плоскости
Дисперсия - мера отклонения наблюдаемого значения переменной от ее среднего значения
Тренд - основная тенденция изменения ряда
Нулевая гипотеза - гипотеза, которая проверяется на согласованность с имеющимися эмпирическими данными; проверяемое предположение
Альтернативная гипотеза - гипотеза, противоречащая нулевой
Тест на мультиколлинеарность Фаррара-Глобера:
dfFG - число степеней свободы для теста на мультиколлинеарность Фаррара-Глобера [0,5*k*(k-1)]
det_R - определитель матрицы корреляции (вычисляется в Exсel при помощи функции «МОПРЕД»)
Ln(det_R) - натуральный логарифм определителя матрицы корреляции
FGнабл - наблюдаемое значение статистики Фаррара-Глобера
FGкрит - критическое значение Хи-квадрат распределения при уровне значимости alfa и со степенью свободы dfFG
Тест на «Длинную-Короткую модель»:
q- отбрасываемое число факторов
dfLS_1 (dfLS_2) - число степеней свободы dfLF_1=q, dfLS_2=n-k-1
ESS_R - сумма квадратов остатков короткой модели
ESS_UR - сумма квадратов остатков длинной модели
FLSнабл - наблюдаемое значение Фишера для теста на длинную-короткую модель (=((ESS_R-ESS_UR)/q)/(ESS_UR/(n-k-1))
FLSкрит - критическое значение Фишера для теста на "длинную-короткую" модель (0,05;dfLS_1;dfLS_2)
Тест Чоу:
n 1 - число наблюдений в первой подгруппе
n 2 - число наблюдений во второй подгруппе
dfCH_1(dfCH_2) - число степеней свободы для теста на однородность Чоу
FCHнабл - наблюдаемое значение статистики Фишера для теста на однородность данных (=(ESS_R-ESS_UR)/dfCH1/(ESS_UR/dfCH2))
FCHкрит - критическое значение Фишера для теста на однородность данных (=FРАСПОБР(alfa;dfLS_1;dfLS_2))
Тесты на гетероскедастичность:
. Гольдфельда-Куандта:
D - число отбрасываемых наблюдений, d=n/4
nGQ - число наблюдений в каждой подгруппе ((n-d)/2)
dfGQ -
- 1
- 2
- 3
- . . .
- последняя »
Похожие работы
Интересная статья: Основы написания курсовой работы