Читать курсовая по Отсутствует: "Статистический анализ и моделирование процессов авторегрессии и скользящего среднего" Страница 1

(Назад) (Cкачать работу)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

"САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени академика С.П. КОРОЛЕВА" (СГАУ)

Кафедра технической кибернетикиСТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ АВТОРЕГРЕССИИ И СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО

Курсовая работа по дисциплине "Теория случайных процессов" Выполнил: студент Гайдель А.В.,

Проверил: профессор Храмов А.Г.

Самара 2009

Дана реализация стационарного в широком смысле эргодического случайного процесса с дискретным временем (стационарная случайная последовательность, временной ряд) - выборка из 5000 последовательных значений (отсчётов) процесса.

. Оценить моментные функции случайного процесса, рассчитав выборочное среднее, выборочную дисперсию и выборочную нормированную корреляционную функцию. Оценить радиус корреляции случайного процесса. Изобразить графически оценку нормированной корреляционной функции.

2. Построить модели авторегрессии (АР), модели скользящего среднего (СС) и смешанные модели авторегрессии и скользящего среднего (АРСС) до третьего порядка включительно: АРСС (M, N), M = 0, 1, 2, 3; N = 0, 1, 2,3. Каждую из построенных моделей записать в явном виде с численными значениями параметров.

. Рассчитать теоретические нормированные корреляционные функции выходной последовательности для каждой из построенных выше моделей. На основе сравнения выборочной и теоретических нормированных корреляционных функций выбрать наиболее адекватную модель АРСС случайного процесса. Построить графики теоретических нормированных корреляционных функций для трёх наилучших из классов АР, СС и АРСС.

. Построить и изобразить графически параметрическую оценку спектральной плотности для трёх наилучших моделей.

. Смоделировать случайный процесс АРСС с использованием наилучшей модели. Сравнить графически фрагменты реализаций исходного и смоделированного процессов.

. Построить оценки моментных функций смоделированного процесса, сравнить их с оценками моментных функций исходного процесса и с теоретическими моментными функциями, соответствующими выбранной модели АРСС.

выборка авторегрессия программа моделирование

В данной курсовой работе проводится всестороннее исследование выборки из отсчётов некоторого неизвестного стационарного эргодического случайного процесса и моделирование нового процесса, подобного исходному, с использованием моделей авторегрессии и скользящего среднего различных порядков. Модели АРСС исследуются на качество, проводится построение графиков спектральной плотности мощности для исходного и смоделированных процессов. Для наглядности большинство результатов изображено графически и в виде таблиц. Программа, приведённая в приложении к курсовой работе, может служить основой для исследования любого стационарного эргодического случайного процесса и построения моделей АРСС любых порядков.

СодержаниеЗадание

Аннотация

1. Оценка моментных функций

2. Построение моделей

3. Анализ моделей

4. Спектральная плотность мощности

5.

Похожие работы