Читать курсовая по экономике отраслей: "Статистический анализ и прогнозирование" Страница 19
(Назад)
(Cкачать работу)средние представляют собой средние первого порядка, т.е. средние, полученные при сглаживании уровней динамического ряда (первичное сглаживание). При прогнозировании могут использоваться экспоненциальные средние более высоких порядков, т.е. средние, полученные путем многократного сглаживания.
3.8 Прогнозирование на основе эконометрической модели Системы одновременных уравнений в основном используются для построения макроэкономических моделей функционирования национальной экономики. Это модели мультипликационных эффектов кейнсианского типа различной степени детализации. Наиболее простой вариант модели имеет следующий вид:
где- конечное потребление в постоянных ценах для периода t;
- валовой региональный продукт в постоянных ценах за этот же период;
- чистые инвестиции в постоянных ценах за период времени t;
- случайная компонента.
В силу наличия определяющего уравнения – тождества – структурный коэффициент b не может быть больше 1. Он характеризует краткосрочную предельную склонность к потреблению, b-1 при этом характеризует долю инвестирования. Если b>1, то на потребление расходуются не только доходы, но и сбережения. Параметр a Кейнс рассматривал как прирост потребления за счет других факторов. Поскольку прирост во времени может быть не только положительным, но и отрицательным, то такой вывод правомерен.
Структурный коэффициент b используется для расчета мультипликаторов – инвестиционного мультипликатора потребленияи инвестиционного мультипликатора регионального продукта .
Данная модель идентифицируема, и для оценки структурного коэффициента b применяется косвенный МНК. Строится система приведенных уравнений: в которой А=, а параметры В иявляются мультипликаторами, т.е. ; .
Для получения прогнозных значений взаимозависимых переменных необходимо вывести прогнозную форму модели. Для этой цели нужно подставить определяющее уравнение в структурную форму функции потребления: . Решая уравнение относительно , получим приведенное уравнение: Отсюда А=a/(1-b); B=b/(1-b)=; .
Аналогично для получений прогнозной формы инвестицийнужно выразить функцию потребленияиз структурного уравнения и подставить в определяющее уравнение:
. После преобразований получается следующий вид: .
ДляR^2=0,9 Fфакт=108,2 > Fтабл=4,75 уравнение значимо
ДляR^2=0,95 Fфакт=232,01 уравнение значимо
; ; .Таким образом, приведенная форма модели содержит мультипликаторы, интерпретируемые как коэффициенты линейной регрессии, отвечающие на вопрос, на сколько единиц изменится значение эндогенной переменной, если экзогенная переменная изменится на 1 единицу своего измерения.
Переходим от приведенной к структурной форме модели, т.е. к системе уравнений При b = 0,683 =0,683/(1-0,683)=2,153. Это означает, что дополнительные вложения в размере, например 1 млн. рублей приведут при прочих равных условиях к дополнительному увеличению потребления на 2,153 млн. рублей.
Инвестиционный мультипликатор регионального продукта составит: =1/(1-0,683)=3,153, т.е. дополнительные инвестиции в размере 1 млн.рублей на длительный срок приведут при прочих равных условиях к увеличению регионального продукта на 3,153 тыс.рублей.
Мультипликаторы указывают общие эффекты от экзогенных переменных в противоположность структурным
Похожие работы
Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы